Сравнение AMZD с SKRE
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and SKRE (Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF) are both Inverse Equities funds - AMZD tracks the Amazon.com, Inc. (-100%) while SKRE tracks the S&P Regional Banks Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, AMZD returned -13.56% vs -46.37% for SKRE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.75%/yr for SKRE.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и SKRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -9.22%, что значительно выше, чем у SKRE с доходностью -36.29%.
AMZD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -6.33%
- С начала года
- -9.22%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SKRE
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -14.79%
- 6 месяцев
- -29.24%
- С начала года
- -36.29%
- 1 год
- -46.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и SKRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -9.22% | -9.84% | -32.41% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | -36.29% | -31.29% | -44.47% |
Correlation
The correlation between AMZD and SKRE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. SKRE — Ранг доходности на риск
AMZD
SKRE
Сравнение AMZD c SKRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | SKRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.82 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.90 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.61 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и SKRE
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки SKRE в -79.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и SKRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -79.33% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -51.44% | +23.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.46% | -79.33% | +8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.67% | -48.53% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 28.81% | -15.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и SKRE
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) составляет 9.79%, в то время как у Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF (SKRE) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что AMZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | SKRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 11.56% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 32.58% | -10.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 46.09% | -14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 55.12% | -21.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 55.12% | -21.74% |
Сравнение комиссий AMZD и SKRE
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SKRE в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и SKRE
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SKRE в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.41% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
SKRE Tuttle Capital Daily 2X Inverse Regional Banks ETF | 0.40% | 0.26% | 3.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and SKRE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKRE has higher volatility (11.56%) compared to AMZD (9.79%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs SKRE's -79.33%.
On 1-year performance, AMZD leads with -13.56% vs -46.37% for SKRE. On fees, SKRE is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZD has performed better with a -13.56% return vs -46.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SKRE is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.40% for SKRE.
AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while SKRE tracks S&P Regional Banks Select Industry. They also come from different issuers: Direxion and Tuttle. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.75% for SKRE.
AMZD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и SKRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор