Сравнение AMZD с AMZY
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while AMZY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. AMZD is passively managed, while AMZY is actively managed. Over the past year, AMZD returned -19.87% vs 14.23% for AMZY. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for AMZY.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и AMZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью 3.56%.
AMZD
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- -22.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZY
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и AMZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -8.90% | -9.84% | -30.80% | -15.46% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 3.56% | 10.39% | 35.28% | 18.31% |
Correlation
The correlation between AMZD and AMZY is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | -0.97 |
The correlation between AMZD and AMZY has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. AMZY — Ранг доходности на риск
AMZD
AMZY
Сравнение AMZD c AMZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | AMZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.13 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.73 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 1.81 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.61 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.94 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и AMZY
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и AMZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -23.70% | -49.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -19.61% | -8.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -7.53% | -62.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -5.32% | -43.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 7.88% | +5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и AMZY
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.01% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 16.09% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 23.59% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 25.06% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 25.06% | +8.35% |
Сравнение комиссий AMZD и AMZY
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AMZY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и AMZY
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности AMZY в 57.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.44% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 57.72% | 52.59% | 47.91% | 9.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and AMZY have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (7.23%) compared to AMZY (6.01%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs AMZY's -23.70%.
On 1-year performance, AMZY leads with 14.23% vs -19.87% for AMZD. On fees, AMZY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZY has been the lower-risk option at 6.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZY has performed better with a 14.23% return vs -19.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZY has the higher dividend yield at 57.72%, compared with 3.44% for AMZD.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while AMZY is Options Trading. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.99% for AMZY.
AMZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и AMZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор