PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZD с AMZY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZD с AMZY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while AMZY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. AMZD is passively managed, while AMZY is actively managed. Over the past year, AMZD returned -14.44% vs 6.82% for AMZY. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. Both charge a 1.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AMZD и AMZY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZD показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью -1.83%.

AMZD

1 день
-1.13%
1 месяц
12.37%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-14.44%
3 года*
-20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZY

1 день
0.57%
1 месяц
-10.29%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-1.84%
1 год
6.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZD и AMZY

2026 (YTD)202520242023
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		-3.80%-9.84%-30.80%-15.63%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		-1.83%10.39%35.28%18.03%

Correlation

The correlation between AMZD and AMZY is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г.

-0.97

The correlation between AMZD and AMZY has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AMZD:
AMZD с AMZNAMZD с SPYAMZD с FLYDAMZD с MSFDAMZD с AMZPAMZD с EMTYAMZD с AMZW
Часто сравнивают с AMZY:
AMZY с AMZNAMZY с AMZPAMZY с APLYAMZY с GOOYAMZY с FBYAMZY с CONYAMZY с MSFO

Доходность на риск

AMZD vs. AMZY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZD
Ранг доходности на риск AMZD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
AMZY
Ранг доходности на риск AMZY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZD c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZDAMZYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.28

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
0.54

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.07

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.35

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

0.83

-1.97

AMZD vs. AMZY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZD на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа AMZY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZD и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZD и AMZY

Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и AMZY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZDAMZYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-23.70%

-49.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.27%

-19.61%

-8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.70%

-12.34%

-56.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.33%

-5.40%

-43.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.43%

8.20%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZD и AMZY

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZDAMZYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

7.99%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.78%

17.06%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.03%

24.24%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.47%

25.14%

+8.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.47%

25.14%

+8.33%

Сравнение комиссий AMZD и AMZY

И AMZD, и AMZY имеют комиссию равную 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZD и AMZY

Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности AMZY в 58.30%

ПозицияTTM2025202420232022
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		3.26%3.61%5.15%6.83%2.45%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		58.30%52.59%47.91%9.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMZD and AMZY have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZD has higher volatility (10.13%) compared to AMZY (7.99%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs AMZY's -23.70%.

On 1-year performance, AMZY leads with 6.82% vs -14.44% for AMZD. Both ETFs have the same 1.09% expense ratio. On volatility, AMZY has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZY has performed better with a 6.82% return vs -14.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AMZD and AMZY have the same expense ratio: 1.09% per year.

AMZY has the higher dividend yield at 58.30%, compared with 3.26% for AMZD.

AMZD is categorized as Inverse Equities, while AMZY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax.

AMZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZD и AMZY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор