Сравнение AMZD с AMZY
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while AMZY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. AMZD is passively managed, while AMZY is actively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -22.60%/yr vs 21.61%/yr for AMZY. Their -0.97 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 1.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и AMZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -19.17%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью 10.81%.
AMZD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -12.99%
- 6 месяцев
- -18.28%
- С начала года
- -19.17%
- 1 год
- -25.91%
- 3 года*
- -22.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.31%
AMZY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 10.34%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 10.81%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 21.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $123.64M | $127.38M | $130.38M | |
| $3.88M | $2.97M | $4.57M |
Сравнение доходности по годам AMZD и AMZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -19.17% | -9.84% | -30.80% | -15.63% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 10.81% | 10.39% | 35.28% | 18.03% |
Correlation
The correlation between AMZD and AMZY is -0.98, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | -0.97 |
The correlation between AMZD and AMZY has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. AMZY — Ранг доходности на риск
AMZD
AMZY
Сравнение AMZD c AMZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | AMZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.15 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 0.92 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 2.03 | -3.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и AMZY
Максимальная просадка AMZD за все время составила -74.75%, что больше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и AMZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.75% | -23.70% | -51.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -19.61% | -13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.76% | -23.70% | -38.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.70% | -2.86% | -70.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.96% | -5.56% | -44.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.25% | 8.87% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и AMZY
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 19.36% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 14.03% | +5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 21.49% | +6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.77% | 27.33% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.30% | 26.13% | +8.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.30% | 26.13% | +8.17% |
Сравнение комиссий AMZD и AMZY
И AMZD, и AMZY имеют комиссию равную 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и AMZY
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности AMZY в 46.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.83% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 46.62% | 52.59% | 47.91% | 9.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and AMZY have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (19.36%) compared to AMZY (14.03%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -74.75% vs AMZY's -23.70%.
On 3-year performance, AMZY leads with 21.61% vs -22.60% for AMZD. Both ETFs have the same 1.09% expense ratio. On volatility, AMZY has been the lower-risk option at 14.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AMZY has performed better with a 21.61% return vs -22.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZD and AMZY have the same expense ratio: 1.09% per year.
AMZY has the higher dividend yield at 46.62%, compared with 3.83% for AMZD.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while AMZY is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax.
AMZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и AMZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор