Сравнение AMZD с AMZN
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 3 years, AMZD returned -22.66%/yr vs 26.25%/yr for AMZN. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.32%.
AMZD
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- -22.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам AMZD и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -8.90% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
AMZN Amazon.com, Inc | 8.32% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -35.13% |
Correlation
The correlation between AMZD and AMZN is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | -1.00 |
The correlation between AMZD and AMZN has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. AMZN — Ранг доходности на риск
AMZD
AMZN
Сравнение AMZD c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.15 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.00 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 2.39 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.72 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.57 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и AMZN
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -94.40% | +21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -21.74% | -6.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -30.88% | -28.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -9.08% | -61.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -28.12% | -20.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 9.02% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и AMZN
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Amazon.com, Inc (AMZN) имеют волатильность 7.23% и 7.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 7.24% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 20.35% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 30.00% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 35.50% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 32.46% | +0.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и AMZN
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.44% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and AMZN have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZN has higher volatility (7.24%) compared to AMZD (7.23%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор