Сравнение AMZD с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Amazon.com, Inc (AMZN).
AMZD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZD и AMZN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZD и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 8.68% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
AMZN Amazon.com, Inc | -8.77% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -35.13% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -8.77%.
AMZD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -23.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 26.80%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. AMZN — Ранг доходности на риск
AMZD
AMZN
Сравнение AMZD c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.27 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 0.65 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.08 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 0.49 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 1.17 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.27 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.55 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между AMZD и AMZN составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и AMZN
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 2.88% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и AMZN
Максимальная просадка AMZD за все время составила -70.44%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и AMZN.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZD | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.44% | -94.40% | +23.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.54% | -21.74% | -13.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.64% | -17.10% | -47.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.06% | -28.27% | -19.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 9.09% | +15.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и AMZN
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Amazon.com, Inc (AMZN) имеют волатильность 9.75% и 9.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZD | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 9.64% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 22.65% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 35.01% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 35.31% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.62% | 32.51% | +1.11% |