PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZD с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZD с AMZN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 3 years, AMZD returned -20.20%/yr vs 21.87%/yr for AMZN. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AMZD и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZD показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 1.43%.

AMZD

1 день
-1.13%
1 месяц
12.37%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-3.13%
1 год
-14.44%
3 года*
-20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZN

1 день
0.57%
1 месяц
-12.09%
С начала года
1.43%
6 месяцев
0.85%
1 год
12.30%
3 года*
21.87%
5 лет*
6.30%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZD и AMZN

2026 (YTD)2025202420232022
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		-3.80%-9.84%-30.80%-46.50%45.25%
AMZN
Amazon.com, Inc		1.43%5.21%44.39%80.88%-33.39%

Correlation

The correlation between AMZD and AMZN is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-1.00

The correlation between AMZD and AMZN has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с AMZD:
AMZD с SPYAMZD с FLYDAMZD с MSFDAMZD с AMZYAMZD с AMZPAMZD с EMTYAMZD с AMZW
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

AMZD vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZD
Ранг доходности на риск AMZD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZD c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZDAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.40

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
0.77

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.09

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.57

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

1.31

-2.45

AMZD vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZD на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZD и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZD и AMZN

Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZDAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-94.40%

+21.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.27%

-21.74%

-6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.20%

-30.88%

-28.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.70%

-14.87%

-53.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.33%

-28.17%

-21.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.43%

9.41%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZD и AMZN

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Amazon.com, Inc (AMZN) имеют волатильность 10.13% и 10.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZDAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

10.19%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.78%

21.71%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.03%

30.89%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.47%

35.68%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.47%

32.56%

+0.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZD и AMZN

Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		3.26%3.61%5.15%6.83%2.45%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMZD and AMZN have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (10.19%) compared to AMZD (10.13%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs AMZN's -94.40%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZD и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор