Сравнение AMZD с AMZN
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 3 years, AMZD returned -22.60%/yr vs 25.01%/yr for AMZN. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -19.17%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 18.12%.
AMZD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -12.99%
- 6 месяцев
- -18.28%
- С начала года
- -19.17%
- 1 год
- -25.91%
- 3 года*
- -22.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.31%
AMZN
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- 11.67%
- 6 месяцев
- 17.02%
- С начала года
- 18.12%
- 1 год
- 27.56%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 21.69%
- Всё время*
- 30.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $123.64M | $127.38M | $130.38M | |
AMZN Amazon.com, Inc | $16.43B | $12.35B | $12.68B |
Сравнение доходности по годам AMZD и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -19.17% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
AMZN Amazon.com, Inc | 18.12% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -33.39% |
Correlation
The correlation between AMZD and AMZN is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -1.00 |
The correlation between AMZD and AMZN has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. AMZN — Ранг доходности на риск
AMZD
AMZN
Сравнение AMZD c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.17 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.27 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 2.71 | -4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и AMZN
Максимальная просадка AMZD за все время составила -74.75%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.75% | -94.40% | +19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -21.74% | -11.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.76% | -30.88% | -30.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.70% | -4.00% | -69.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.96% | -28.10% | -21.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.25% | 10.18% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и AMZN
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 19.36% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 17.41%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 17.41% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 26.91% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.77% | 34.53% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.30% | 36.36% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.30% | 33.05% | +1.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и AMZN
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.83% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and AMZN have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (19.36%) compared to AMZN (17.41%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -74.75% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор