PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMZD с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZD с AMZN

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) is Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 3 years, AMZD returned -21.24%/yr vs 23.22%/yr for AMZN. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AMZD и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZD показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.26%.

AMZD

1 день
-2.83%
1 месяц
-3.79%
6 месяцев
-8.66%
С начала года
-11.01%
1 год
-14.12%
3 года*
-21.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMZN

1 день
-1.99%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
4.92%
С начала года
8.26%
1 год
11.96%
3 года*
23.22%
5 лет*
6.94%
10 лет*
21.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZD и AMZN

2026 (YTD)2025202420232022
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		-11.01%-9.84%-30.80%-46.50%45.25%
AMZN
Amazon.com, Inc		8.26%5.21%44.39%80.88%-33.39%

Correlation

The correlation between AMZD and AMZN is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

-1.00

The correlation between AMZD and AMZN has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с AMZD:
AMZD с SPYAMZD с FLYDAMZD с MSFDAMZD с EMTYAMZD с AMZYAMZD с AMZWAMZD с AMZP
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с GOOGAMZN с NVDAAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

AMZD vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZD
Ранг доходности на риск AMZD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZD: 44
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZD c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZDAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
0.39

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
0.75

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.09

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

0.55

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

1.21

-2.27

AMZD vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZD на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZD и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZD и AMZN

Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZDAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-94.40%

+21.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.27%

-21.74%

-6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.20%

-30.88%

-28.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.04%

-9.13%

-61.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.65%

-28.14%

-21.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.38%

9.88%

+3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZD и AMZN

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Amazon.com, Inc (AMZN) имеют волатильность 9.97% и 9.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZDAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

9.77%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.07%

22.03%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.22%

31.14%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.38%

35.70%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.38%

32.59%

+0.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZD и AMZN

Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		3.48%3.61%5.15%6.83%2.45%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AMZD and AMZN have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZD has higher volatility (9.97%) compared to AMZN (9.77%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs AMZN's -94.40%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZD и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор