Сравнение AMZD с AMZW
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. AMZD is passively managed, while AMZW is actively managed. Over the past year, AMZD returned -25.91% vs 27.02% for AMZW. Their -0.99 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for AMZW.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и AMZW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -19.17%, что значительно ниже, чем у AMZW с доходностью 18.32%.
AMZD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -12.99%
- 6 месяцев
- -18.28%
- С начала года
- -19.17%
- 1 год
- -25.91%
- 3 года*
- -22.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -21.31%
AMZW
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.47%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $123.64M | $127.38M | $130.38M | |
| $934.74K | $647.40K | $754.53K |
Сравнение доходности по годам AMZD и AMZW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -19.17% | -8.29% |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 18.32% | 7.33% |
Correlation
The correlation between AMZD and AMZW is -0.99, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.99 |
The correlation between AMZD and AMZW has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. AMZW — Ранг доходности на риск
AMZD
AMZW
Сравнение AMZD c AMZW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | AMZW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.15 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.01 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 2.12 | -3.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и AMZW
Максимальная просадка AMZD за все время составила -74.75%, что больше максимальной просадки AMZW в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и AMZW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.75% | -26.79% | -47.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.78% | -26.79% | -5.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.70% | -4.54% | -69.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.96% | -9.66% | -40.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.25% | 12.78% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и AMZW
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) составляет 19.36%, в то время как у Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) волатильность равна 20.55%. Это указывает на то, что AMZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 20.55% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.29% | 32.23% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.77% | 41.80% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.30% | 41.16% | -6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.30% | 41.16% | -6.86% |
Сравнение комиссий AMZD и AMZW
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AMZW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и AMZW
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности AMZW в 40.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.83% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 40.03% | 25.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and AMZW have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZW has higher volatility (20.55%) compared to AMZD (19.36%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -74.75% vs AMZW's -26.79%.
On 1-year performance, AMZW leads with 27.02% vs -25.91% for AMZD. On fees, AMZW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 19.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZW has performed better with a 27.02% return vs -25.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZW has the higher dividend yield at 40.03%, compared with 3.83% for AMZD.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while AMZW is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.99% for AMZW.
AMZW currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и AMZW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор