Сравнение AMZD с AMZW
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. AMZD is passively managed, while AMZW is actively managed. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for AMZW.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и AMZW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у AMZW с доходностью 7.52%.
AMZD
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- -22.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZW
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и AMZW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -8.90% | -9.18% |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 7.52% | 7.33% |
Correlation
The correlation between AMZD and AMZW is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. AMZW — Ранг доходности на риск
AMZD
AMZW
Сравнение AMZD c AMZW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | AMZW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.44 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и AMZW
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки AMZW в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и AMZW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -26.79% | -46.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -11.45% | -58.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -8.89% | -40.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и AMZW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 36.99% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 36.99% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 36.99% | -3.58% |
Сравнение комиссий AMZD и AMZW
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AMZW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и AMZW
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности AMZW в 43.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.44% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 43.04% | 25.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and AMZW have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMZW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMZW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZW has the higher dividend yield at 43.04%, compared with 3.44% for AMZD.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while AMZW is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.99% for AMZW.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и AMZW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор