Сравнение AMZD с FLYD
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - AMZD tracks the Amazon.com, Inc. (-100%) while FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -22.90%/yr vs -55.38%/yr for FLYD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -10.34%, что значительно выше, чем у FLYD с доходностью -13.05%.
AMZD
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 7.61%
- С начала года
- -10.34%
- 6 месяцев
- -10.86%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- -22.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -17.48%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -49.08%
- 3 года*
- -55.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -10.34% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -13.05% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -1.71% |
Correlation
The correlation between AMZD and FLYD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. FLYD — Ранг доходности на риск
AMZD
FLYD
Сравнение AMZD c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.92 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.90 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | -1.32 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.75 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и FLYD
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -98.11% | +25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -54.89% | +26.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -93.41% | +34.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.83% | -97.99% | +27.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.13% | -83.14% | +34.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.97% | 37.21% | -24.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и FLYD
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) составляет 7.44%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 25.78%. Это указывает на то, что AMZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 25.78% | -18.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 59.42% | -38.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.18% | 74.48% | -44.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 83.67% | -50.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 83.67% | -50.27% |
Сравнение комиссий AMZD и FLYD
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и FLYD
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.49% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and FLYD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (25.78%) compared to AMZD (7.44%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs FLYD's -98.11%.
On 3-year performance, AMZD leads with -22.90% vs -55.38% for FLYD. On fees, FLYD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 7.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AMZD has performed better with a -22.90% return vs -55.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLYD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for FLYD.
AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.95% for FLYD.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор