Сравнение AMZD с MSFD
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - AMZD tracks the Amazon.com, Inc. (-100%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -22.66%/yr vs -7.16%/yr for MSFD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZD charges 1.09%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 10.43%.
AMZD
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- -22.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- -7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -8.90% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 10.43% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Correlation
The correlation between AMZD and MSFD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between AMZD and MSFD has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. MSFD — Ранг доходности на риск
AMZD
MSFD
Сравнение AMZD c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.08 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 0.32 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 0.89 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.29 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.51 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и MSFD
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -59.90% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -23.25% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -40.50% | -18.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -50.20% | -20.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -41.59% | -7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 8.40% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и MSFD
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) составляет 7.23%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что AMZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 10.12% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 22.06% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 25.32% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 26.15% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 26.15% | +7.26% |
Сравнение комиссий AMZD и MSFD
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и MSFD
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности MSFD в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.44% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.83% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and MSFD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (10.12%) compared to AMZD (7.23%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs MSFD's -59.90%.
On 3-year performance, MSFD leads with -7.16% vs -22.66% for AMZD. On fees, MSFD is cheaper at 1.06% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -7.16% return vs -22.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFD is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.83% for MSFD.
AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор