PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZD с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -22.66%/yr vs 22.35%/yr for SPY. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности AMZD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZD показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

AMZD

1 день
2.47%
1 месяц
8.70%
С начала года
-8.90%
6 месяцев
-8.11%
1 год
-19.87%
3 года*
-22.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZD и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		-8.90%-9.84%-30.80%-46.50%45.25%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-3.02%

Correlation

The correlation between AMZD and SPY is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

-0.66

The correlation between AMZD and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AMZD:
AMZD с AMZNAMZD с MSFDAMZD с FLYDAMZD с AMZYAMZD с AMZPAMZD с EMTYAMZD с AMZW
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AMZD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZD
Ранг доходности на риск AMZD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZD: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
2.38

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.80
3.24

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.43

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

3.16

-3.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

14.72

-16.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZD на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

2.38

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.59

-1.18

Просадки

Сравнение просадок AMZD и SPY

Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.05%

-55.19%

-17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.27%

-8.88%

-19.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.20%

-18.76%

-40.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.36%

-0.70%

-69.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.11%

-9.05%

-40.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.24%

1.91%

+11.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZD и SPY

Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

2.84%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.49%

8.90%

+11.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.15%

11.83%

+18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.41%

17.05%

+16.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.41%

17.94%

+15.47%

Сравнение комиссий AMZD и SPY

AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZD и SPY

Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZD
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares		3.44%3.61%5.15%6.83%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

AMZD and SPY have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZD has higher volatility (7.23%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.35% vs -22.66% for AMZD. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.35% return vs -22.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.

AMZD has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.98% for SPY.

AMZD is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZD и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор