Сравнение AMZD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AMZD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 8.68% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
AMZD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -23.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZD и SPY
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
AMZD vs. SPY — Ранг доходности на риск
AMZD
SPY
Сравнение AMZD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.96 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.49 | -1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.23 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.53 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 7.27 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.96 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 0.56 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между AMZD и SPY составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и SPY
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 2.88% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и SPY
Максимальная просадка AMZD за все время составила -70.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.44% | -55.19% | -15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.54% | -12.05% | -23.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.64% | -5.53% | -59.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.06% | -9.09% | -38.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 2.54% | +22.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и SPY
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 5.35% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 9.50% | +13.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 19.06% | +15.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 17.06% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.62% | 17.92% | +15.70% |