Сравнение AMZD с SPY
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AMZD is a Inverse Equities fund tracking the Amazon.com, Inc. (-100%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMZD returned -20.92%/yr vs 20.01%/yr for SPY. At a correlation of -0.66, they often move in opposite directions. AMZD charges 1.09%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -9.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%.
AMZD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -6.33%
- С начала года
- -9.22%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам AMZD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -9.22% | -9.84% | -30.80% | -46.50% | 45.25% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -1.28% |
Correlation
The correlation between AMZD and SPY is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | -0.66 |
The correlation between AMZD and SPY has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. SPY — Ранг доходности на риск
AMZD
SPY
Сравнение AMZD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.31 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.44 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 10.63 | -11.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и SPY
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -55.19% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -8.88% | -19.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | -18.76% | -40.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.46% | -0.91% | -69.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.67% | -9.02% | -40.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 2.04% | +11.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и SPY
Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что AMZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 3.58% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 10.02% | +12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 12.58% | +18.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 17.17% | +16.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 17.93% | +15.45% |
Сравнение комиссий AMZD и SPY
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и SPY
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.41% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and SPY have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZD has higher volatility (9.79%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs SPY's -55.19%.
On 3-year performance, SPY leads with 20.01% vs -20.92% for AMZD. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPY has performed better with a 20.01% return vs -20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 1.00% for SPY.
AMZD is categorized as Inverse Equities, while SPY is S&P 500. AMZD tracks Amazon.com, Inc. (-100%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор