Сравнение AMZD с MSTZ
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. AMZD is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, AMZD returned -13.56% vs 299.04% for MSTZ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. AMZD charges 1.09%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -9.22%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
AMZD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -1.86%
- 6 месяцев
- -6.33%
- С начала года
- -9.22%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -9.22% | -9.84% | -15.03% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between AMZD and MSTZ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
AMZD
MSTZ
Сравнение AMZD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 3.55 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 6.84 | -7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZD и MSTZ
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -99.38% | +26.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -84.89% | +56.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.46% | -97.53% | +27.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.67% | -94.55% | +44.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.45% | 43.95% | -30.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) составляет 9.79%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что AMZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.79% | 55.03% | -45.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 134.45% | -112.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.28% | 148.58% | -117.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.38% | 170.73% | -137.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.38% | 170.73% | -137.35% |
Сравнение комиссий AMZD и MSTZ
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и MSTZ
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.41% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and MSTZ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to AMZD (9.79%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -13.56% for AMZD. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -13.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор