Сравнение AMZD с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
AMZD и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Amazon.com, Inc. (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZD и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 8.68% | -9.84% | -15.33% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.
AMZD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -23.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZD и MSTZ
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
AMZD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
AMZD
MSTZ
Сравнение AMZD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.03 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 1.17 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.16 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.10 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.13 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.03 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.53 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AMZD и MSTZ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и MSTZ
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 2.88% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и MSTZ
Максимальная просадка AMZD за все время составила -70.44%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.44% | -99.36% | +28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.54% | -83.20% | +47.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.64% | -97.37% | +32.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.06% | -93.92% | +45.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.87% | 61.41% | -36.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) составляет 9.75%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что AMZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 38.01% | -28.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.17% | 122.49% | -99.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.01% | 147.18% | -112.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 172.91% | -139.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.62% | 172.91% | -139.29% |