Сравнение AMZD с MSTZ
AMZD (Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. AMZD is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, AMZD returned -19.87% vs 94.24% for MSTZ. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. AMZD charges 1.09%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности AMZD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZD показывает доходность -8.90%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -46.88%.
AMZD
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -8.11%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- -22.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | -8.90% | -9.84% | -15.33% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
Correlation
The correlation between AMZD and MSTZ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
AMZD
MSTZ
Сравнение AMZD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.12 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 2.35 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.68 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.53 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок AMZD и MSTZ
Максимальная просадка AMZD за все время составила -73.05%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.05% | -99.36% | +26.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | -84.89% | +56.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.36% | -98.14% | +27.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.11% | -94.39% | +45.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 40.30% | -27.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZD и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares (AMZD) составляет 7.23%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 37.49%. Это указывает на то, что AMZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 37.49% | -30.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 125.82% | -105.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.15% | 140.34% | -110.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 170.37% | -136.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 170.37% | -136.96% |
Сравнение комиссий AMZD и MSTZ
AMZD берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZD и MSTZ
Дивидендная доходность AMZD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Shares | 3.44% | 3.61% | 5.15% | 6.83% | 2.45% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZD and MSTZ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to AMZD (7.23%). In terms of maximum drawdown, AMZD dropped -73.05% vs MSTZ's -99.36%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs -19.87% for AMZD. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, AMZD has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs -19.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.09% for AMZD.
AMZD has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.09% for AMZD and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор