Сравнение AMZA с UTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
AMZA и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZA и UTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZA и UTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 19.38% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.56% | 25.71% | 45.35% | -2.46% | 0.80% | 20.74% | -0.30% | 25.48% | 5.14% | 14.21% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZA показывает доходность 19.38%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 7.88% против 12.94% соответственно.
AMZA
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 19.38%
- 6 месяцев
- 20.11%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 22.86%
- 5 лет*
- 23.82%
- 10 лет*
- 7.88%
UTES
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZA и UTES
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.
Доходность на риск
AMZA vs. UTES — Ранг доходности на риск
AMZA
UTES
Сравнение AMZA c UTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZA | UTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.12 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.55 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.93 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 4.77 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZA | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.12 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.82 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.65 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.72 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между AMZA и UTES составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и UTES
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности UTES в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 7.88% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.46% | 1.42% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.09% | 3.44% | 3.53% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок AMZA и UTES
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и UTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZA | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -35.39% | -56.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -13.88% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -20.40% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | -35.39% | -51.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -7.01% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -5.51% | -40.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 5.61% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и UTES
Текущая волатильность для InfraCap MLP ETF (AMZA) составляет 5.70%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что AMZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZA | UTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 8.04% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 16.29% | -3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.23% | 22.80% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.96% | 20.29% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.45% | 20.03% | +17.42% |