PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMZA с UTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZA и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZA и UTES


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZA
InfraCap MLP ETF
19.38%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-26.78%-6.90%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
2.56%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 19.38%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 2.56%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 7.88% против 12.94% соответственно.


AMZA

1 день
-1.45%
1 месяц
0.77%
С начала года
19.38%
6 месяцев
20.11%
1 год
5.67%
3 года*
22.86%
5 лет*
23.82%
10 лет*
7.88%

UTES

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
2.56%
6 месяцев
-3.09%
1 год
25.28%
3 года*
23.12%
5 лет*
16.60%
10 лет*
12.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


InfraCap MLP ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Сравнение комиссий AMZA и UTES

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.


Доходность на риск

AMZA vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 1616
Ранг коэф-та Мартина

UTES
Ранг доходности на риск UTES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZA c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZAUTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.12

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

1.55

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.93

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

4.77

-4.22

AMZA vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа UTES равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMZAUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.12

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.82

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.65

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.72

-0.75

Корреляция

Корреляция между AMZA и UTES составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и UTES

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности UTES в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF
7.88%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
1.46%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и UTES

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и UTES.


Загрузка...

Показатели просадок


AMZAUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-35.39%

-56.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-13.88%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-20.40%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.84%

-35.39%

-51.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-7.01%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.54%

-5.51%

-40.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

5.61%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и UTES

Текущая волатильность для InfraCap MLP ETF (AMZA) составляет 5.70%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что AMZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMZAUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

8.04%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

16.29%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.23%

22.80%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.96%

20.29%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.45%

20.03%

+17.42%