PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZA с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZA с UTES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZA (InfraCap MLP ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both exchange-traded funds - AMZA is a MLPs fund actively managed by Virtus Investment Partners, while UTES is a Utilities Equities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past 10 years, AMZA returned 4.86%/yr vs 12.40%/yr for UTES. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. AMZA charges 2.01%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности AMZA и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 4.86% против 12.40% соответственно.

AMZA

1 день
0.39%
1 месяц
-0.92%
С начала года
22.22%
6 месяцев
20.41%
1 год
17.55%
3 года*
22.02%
5 лет*
19.41%
10 лет*
4.86%

UTES

1 день
-0.98%
1 месяц
-6.58%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-1.81%
1 год
7.86%
3 года*
22.78%
5 лет*
15.66%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZA и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZA
InfraCap MLP ETF		22.22%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-26.78%-6.90%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		0.08%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Correlation

The correlation between AMZA and UTES is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.22

The correlation between AMZA and UTES shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AMZA и UTES

Секторы
AMZA
UTES

Энергетика

99.8%

-

Коммунальные услуги

0.2%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

AMZA
99.8%
UTES

-

Коммунальные услуги

AMZA
0.2%
UTES
100.0%

Сырьевые материалы

AMZA

-

UTES

-

Коммуникационные услуги

AMZA

-

UTES

-

Потребительский циклический сектор

AMZA

-

UTES

-

Потребительский защитный сектор

AMZA

-

UTES

-

Финансовые услуги

AMZA

-

UTES

-

Здравоохранение

AMZA

-

UTES

-

Промышленность

AMZA

-

UTES

-

Недвижимость

AMZA

-

UTES

-

Технологии

AMZA

-

UTES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap MLP ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с ATMPAMZA с UMIAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMOAMZA с DIV
Часто сравнивают с UTES:
UTES с XLUUTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVE

Доходность на риск

AMZA vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZA c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZAUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
0.37

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.64

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

0.57

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

1.30

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZA vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа UTES равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZAUTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.37

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.62

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.70

-0.72

Просадки

Сравнение просадок AMZA и UTES

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZAUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-35.39%

-56.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-13.88%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

-17.62%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-20.40%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.84%

-35.39%

-51.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-9.26%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.02%

-5.52%

-39.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

6.08%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и UTES

Текущая волатильность для InfraCap MLP ETF (AMZA) составляет 5.80%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что AMZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZAUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

7.40%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

16.95%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

21.27%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

20.60%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.25%

20.16%

+17.09%

Сравнение комиссий AMZA и UTES

AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и UTES

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности UTES в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.02%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.50%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%

Часто задаваемые вопросы

AMZA and UTES have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (7.40%) compared to AMZA (5.80%). In terms of maximum drawdown, AMZA dropped -91.46% vs UTES's -35.39%.

On 10-year performance, UTES leads with 12.40% vs 4.86% for AMZA. On fees, UTES is cheaper at 0.49% per year. On volatility, AMZA has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UTES has performed better with a 12.40% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UTES is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 2.01% for AMZA.

AMZA has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 1.50% for UTES.

AMZA is categorized as MLPs, while UTES is Utilities Equities. Their fees differ too: 2.01% for AMZA and 0.49% for UTES.

AMZA currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZA и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор