PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZA с PII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZA с PII

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и Polaris Industries Inc. (PII).

AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZA и PII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InfraCap MLP ETF (AMZA) и Polaris Industries Inc. (PII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZA и PII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMZA
InfraCap MLP ETF		15.85%0.17%30.90%23.35%33.20%51.22%-49.25%6.27%-26.78%-6.90%
PII
Polaris Industries Inc.		-12.54%15.90%-37.19%-3.79%-6.01%17.75%-3.78%36.37%-36.76%54.19%

Доходность по периодам

С начала года, AMZA показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у PII с доходностью -12.54%. За последние 10 лет акции AMZA превзошли акции PII по среднегодовой доходности: 7.56% против -2.96% соответственно.

AMZA

1 день
-2.95%
1 месяц
-2.20%
С начала года
15.85%
6 месяцев
16.57%
1 год
2.56%
3 года*
21.64%
5 лет*
23.08%
10 лет*
7.56%

PII

1 день
0.37%
1 месяц
-7.29%
С начала года
-12.54%
6 месяцев
-9.40%
1 год
39.08%
3 года*
-17.77%
5 лет*
-13.79%
10 лет*
-2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InfraCap MLP ETF

Polaris Industries Inc.

Часто сравнивают с AMZA:
AMZA с MLPBAMZA с UMIAMZA с ATMPAMZA с AMJAMZA с GCCAMZA с CDUAFAMZA с EMO
Часто сравнивают с PII:
PII с MBUUPII с FDXPII с THOPII с SPYPII с HOGPII с WGOPII с MMM

Доходность на риск

AMZA vs. PII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZA
Ранг доходности на риск AMZA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PII
Ранг доходности на риск PII: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PII: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PII: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PII: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PII: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PII: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZA c PII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Polaris Industries Inc. (PII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZAPIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.70

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.38

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.15

1.32

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.26

3.45

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZA vs. PII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZA на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа PII равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZA и PII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZAPIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

-0.34

+1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

-0.07

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.39

-0.43

Корреляция

Корреляция между AMZA и PII составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZA и PII

Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности PII в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZA
InfraCap MLP ETF		8.12%8.81%7.29%9.40%7.65%10.24%22.13%19.47%34.46%24.16%18.36%18.21%
PII
Polaris Industries Inc.		4.92%4.24%4.58%2.74%2.53%2.29%2.60%2.40%3.13%1.87%2.67%2.47%

Просадки

Сравнение просадок AMZA и PII

Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки PII в -77.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и PII.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZAPIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.46%

-77.57%

-13.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-30.71%

+12.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-75.62%

+50.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.84%

-75.62%

-11.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.86%

-56.12%

+41.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.52%

-19.60%

-25.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.91%

11.74%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZA и PII

Текущая волатильность для InfraCap MLP ETF (AMZA) составляет 6.43%, в то время как у Polaris Industries Inc. (PII) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что AMZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZAPIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

12.40%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

33.51%

-20.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

56.32%

-32.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.98%

40.95%

-14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

41.91%

-4.45%