Сравнение AMZA с MLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).
AMZA и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZA и MLPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZA и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 21.36% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZA показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 21.36%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 7.56% против 14.32% соответственно.
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
MLPX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZA и MLPX
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.
Доходность на риск
AMZA vs. MLPX — Ранг доходности на риск
AMZA
MLPX
Сравнение AMZA c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZA | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.97 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.30 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.31 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 4.07 | -3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZA | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.97 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.54 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.35 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между AMZA и MLPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и MLPX
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности MLPX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.13% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок AMZA и MLPX
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и MLPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZA | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -70.67% | -20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -14.92% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -19.72% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | -64.70% | -22.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -3.72% | -11.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.52% | -16.80% | -28.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 4.81% | +5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и MLPX
InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZA | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 4.06% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 10.53% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 18.97% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 20.01% | +5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 26.59% | +10.87% |