Сравнение AMZA с HRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX).
AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. HRCPX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 12 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZA и HRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZA и HRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 15.85% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -26.78% | -6.90% |
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | -7.83% | 23.00% | 35.17% | 39.55% | -29.18% | 30.55% | 28.89% | 31.50% | -7.37% | 31.43% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZA показывает доходность 15.85%, что значительно выше, чем у HRCPX с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции AMZA уступали акциям HRCPX по среднегодовой доходности: 7.56% против 15.59% соответственно.
AMZA
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.85%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 23.08%
- 10 лет*
- 7.56%
HRCPX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -5.41%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZA и HRCPX
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии HRCPX в 1.00%.
Доходность на риск
AMZA vs. HRCPX — Ранг доходности на риск
AMZA
HRCPX
Сравнение AMZA c HRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZA | HRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.12 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.72 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 1.89 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 6.66 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZA | HRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.12 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.63 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.74 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.58 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между AMZA и HRCPX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и HRCPX
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности HRCPX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 8.12% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
HRCPX Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund | 4.46% | 4.11% | 12.74% | 11.75% | 21.31% | 6.96% | 15.23% | 1.57% | 10.41% | 6.44% | 6.36% | 15.16% |
Просадки
Сравнение просадок AMZA и HRCPX
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки HRCPX в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и HRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZA | HRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -56.83% | -34.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -13.43% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -31.75% | +6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | -31.85% | -54.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -10.14% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.52% | -9.19% | -36.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 3.80% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и HRCPX
InfraCap MLP ETF (AMZA) и Carillon ClariVest Capital Appreciation Fund (HRCPX) имеют волатильность 6.43% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZA | HRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 6.67% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 12.54% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 22.50% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.98% | 21.45% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 21.15% | +16.31% |