Сравнение AMZA с HMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InfraCap MLP ETF (AMZA) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX).
AMZA - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZA и HMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZA и HMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 19.38% | 0.17% | 30.90% | 23.35% | 33.20% | 51.22% | -49.25% | 6.27% | -31.41% |
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 17.65% | -0.49% | 36.21% | 23.75% | 29.15% | 36.58% | -31.00% | 11.97% | -20.24% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZA показывает доходность 19.38%, что значительно выше, чем у HMSIX с доходностью 17.65%.
AMZA
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 19.38%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- 22.86%
- 5 лет*
- 23.82%
- 10 лет*
- 7.88%
HMSIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 24.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZA и HMSIX
AMZA берет комиссию в 2.01%, что несколько больше комиссии HMSIX в 1.51%.
Доходность на риск
AMZA vs. HMSIX — Ранг доходности на риск
AMZA
HMSIX
Сравнение AMZA c HMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InfraCap MLP ETF (AMZA) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZA | HMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.44 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.67 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.56 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 0.94 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZA | HMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.44 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.19 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.37 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между AMZA и HMSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZA и HMSIX
Дивидендная доходность AMZA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности HMSIX в 7.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZA InfraCap MLP ETF | 7.88% | 8.81% | 7.29% | 9.40% | 7.65% | 10.24% | 22.13% | 19.47% | 34.46% | 24.16% | 18.36% | 18.21% |
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 7.29% | 8.42% | 7.74% | 9.70% | 10.84% | 12.61% | 15.17% | 9.10% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMZA и HMSIX
Максимальная просадка AMZA за все время составила -91.46%, что больше максимальной просадки HMSIX в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZA и HMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZA | HMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.46% | -68.43% | -23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -15.22% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -21.17% | -3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -0.91% | -11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.54% | -12.47% | -33.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 9.07% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZA и HMSIX
InfraCap MLP ETF (AMZA) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Hennessy Midstream Fund (HMSIX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что AMZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZA | HMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 4.23% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 10.22% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.23% | 19.24% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.96% | 20.26% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.45% | 29.62% | +7.83% |