Сравнение AMUSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AMUSX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 окт. 1985 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AMUSX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMUSX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUSX American Funds U.S. Government Securities Fund | -0.64% | 7.55% | 0.63% | 2.79% | -11.50% | -0.84% | 9.44% | 5.03% | 0.64% | 1.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AMUSX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AMUSX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.12% против 14.14% соответственно.
AMUSX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 1.12%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMUSX и VOO
AMUSX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
AMUSX vs. VOO — Ранг доходности на риск
AMUSX
VOO
Сравнение AMUSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUSX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.01 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.53 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.55 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 7.31 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.01 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.71 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.79 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.83 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AMUSX и VOO составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUSX и VOO
Дивидендная доходность AMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUSX American Funds U.S. Government Securities Fund | 3.62% | 3.97% | 4.19% | 3.44% | 2.01% | 1.05% | 4.92% | 2.79% | 1.72% | 1.32% | 2.30% | 2.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AMUSX и VOO
Максимальная просадка AMUSX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUSX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMUSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.48% | -33.99% | +16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -11.98% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.84% | -24.52% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.48% | -33.99% | +16.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -5.55% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -3.72% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.55% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUSX и VOO
Текущая волатильность для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) составляет 1.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что AMUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMUSX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 5.34% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 9.47% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 18.11% | -13.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 16.82% | -10.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 17.99% | -13.16% |