Сравнение AMUSX с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
AMUSX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 окт. 1985 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AMUSX и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMUSX и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUSX American Funds U.S. Government Securities Fund | -0.64% | 7.55% | 0.63% | 2.79% | -11.50% | -0.84% | 1.10% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AMUSX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
AMUSX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 1.12%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMUSX и SGOV
AMUSX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
AMUSX vs. SGOV — Ранг доходности на риск
AMUSX
SGOV
Сравнение AMUSX c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMUSX | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 20.61 | -19.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 283.87 | -282.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 201.33 | -200.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 411.31 | -409.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 4,618.08 | -4,614.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMUSX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 20.61 | -19.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 14.12 | -14.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 12.34 | -11.51 |
Корреляция
Корреляция между AMUSX и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUSX и SGOV
Дивидендная доходность AMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUSX American Funds U.S. Government Securities Fund | 3.62% | 3.97% | 4.19% | 3.44% | 2.01% | 1.05% | 4.92% | 2.79% | 1.72% | 1.32% | 2.30% | 2.84% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMUSX и SGOV
Максимальная просадка AMUSX за все время составила -17.48%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUSX и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMUSX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.48% | -0.03% | -17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -0.01% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.84% | -0.03% | -16.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | 0.00% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | 0.00% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.00% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMUSX и SGOV
American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что AMUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMUSX | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.06% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | 0.13% | +2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.56% | 0.20% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.02% | 0.24% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 0.24% | +4.59% |