График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в American Funds U.S. Government Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) показал доход в -0.80% с начала года и 3.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMUSX составила 1.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
American Funds U.S. Government Securities Fund
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AMUSX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 22 окт. 1987 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 21 окт. 1987 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | 1.46% | -2.29% | -0.80% | |||||||||
| 2025 | 0.60% | 2.28% | 0.36% | 1.10% | -1.23% | 1.52% | -0.58% | 1.59% | 0.65% | 0.50% | 0.65% | -0.07% | 7.55% |
| 2024 | -0.07% | -1.74% | 0.62% | -2.58% | 1.66% | 1.02% | 2.40% | 1.50% | 1.32% | -2.83% | 0.75% | -1.24% | 0.63% |
| 2023 | 2.35% | -2.45% | 2.90% | 0.28% | -1.47% | -1.30% | -0.28% | -0.51% | -2.38% | -1.45% | 4.22% | 3.13% | 2.79% |
| 2022 | -1.32% | -0.01% | -2.46% | -2.87% | 0.36% | -1.37% | 2.09% | -2.83% | -4.77% | -1.17% | 3.10% | -0.64% | -11.50% |
| 2021 | -0.52% | -1.23% | -1.08% | 0.65% | 0.22% | 0.45% | 1.07% | -0.13% | -0.41% | -0.03% | 0.47% | -0.28% | -0.84% |
Метрики бенчмарка
American Funds U.S. Government Securities Fund: годовая альфа составляет 3.95%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 01.11.1985.
- Этот фонд участвовал в 9.52% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -5.64%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.95%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 9.52%
- Участие в снижении
- -5.64%
Комиссия
Комиссия AMUSX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMUSX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMUSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.90 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.40 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 6.61 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AMUSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds U.S. Government Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.48 | $0.49 | $0.42 | $0.25 | $0.15 | $0.71 | $0.39 | $0.23 | $0.18 | $0.31 | $0.39 |
Дивидендный доход | 3.63% | 3.97% | 4.19% | 3.44% | 2.01% | 1.05% | 4.92% | 2.79% | 1.72% | 1.32% | 2.30% | 2.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds U.S. Government Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.49 |
| 2023 | $0.02 | $0.01 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
American Funds U.S. Government Securities Fund показал максимальную просадку в 17.48%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка American Funds U.S. Government Securities Fund составляет 3.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.48% | 5 авг. 2020 г. | 808 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -14.6% | 20 янв. 1987 г. | 188 | 15 окт. 1987 г. | 836 | 5 февр. 1991 г. | 1024 |
| -8.12% | 18 окт. 1993 г. | 141 | 9 мая 1994 г. | 251 | 5 мая 1995 г. | 392 |
| -4.52% | 14 февр. 1996 г. | 83 | 12 июн. 1996 г. | 80 | 4 окт. 1996 г. | 163 |
| -4.5% | 4 окт. 2012 г. | 230 | 5 сент. 2013 г. | 182 | 28 мая 2014 г. | 412 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...