Сравнение AMUSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
AMUSX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 окт. 1985 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMUSX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности AMUSX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, AMUSX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.27%. За последние 10 лет акции AMUSX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 0.14% против 12.73% соответственно.
AMUSX
0.36%
-0.99%
2.94%
5.10%
-1.05%
0.14%
VTI
26.27%
4.02%
13.98%
33.61%
15.21%
12.73%
Основные характеристики
| AMUSX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.18 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.27 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 2.28 | 17.17 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 12.51% |
| Макс. просадка | -20.15% | -55.45% |
| Текущая просадка | -12.86% | -0.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMUSX и VTI
AMUSX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между AMUSX и VTI составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMUSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMUSX и VTI
Дивидендная доходность AMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMUSX American Funds U.S. Government Securities Fund | 4.17% | 3.44% | 2.60% | 1.06% | 1.01% | 1.85% | 1.72% | 1.22% | 1.13% | 1.31% | 1.01% | 1.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок AMUSX и VTI
Максимальная просадка AMUSX за все время составила -20.15%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMUSX и VTI
Текущая волатильность для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что AMUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.