PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUSX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMUSX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

AMUSX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 окт. 1985 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности AMUSX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMUSX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		-0.64%7.55%0.63%2.79%-11.50%-0.84%9.44%5.03%0.64%1.54%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, AMUSX показывает доходность -0.64%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции AMUSX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 1.12% против 12.07% соответственно.

AMUSX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.15%
3 года*
2.47%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
1.12%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds U.S. Government Securities Fund

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с AMUSX:
AMUSX с AMHIXAMUSX с ASBAXAMUSX с SGOVAMUSX с VTIAMUSX с VOOAMUSX с MGKAMUSX с AHITX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий AMUSX и AWSHX

AMUSX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.

AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Доходность на риск

AMUSX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUSX
Ранг доходности на риск AMUSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUSX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUSXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.86

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.35

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

6.00

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUSX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUSX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWSHX равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUSX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUSXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.80

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.74

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.62

+0.22

Корреляция

Корреляция между AMUSX и AWSHX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUSX и AWSHX

Дивидендная доходность AMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		3.62%3.97%4.19%3.44%2.01%1.05%4.92%2.79%1.72%1.32%2.30%2.84%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок AMUSX и AWSHX

Максимальная просадка AMUSX за все время составила -17.48%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUSX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMUSXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-53.95%

+36.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-10.37%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-18.64%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.48%

-34.65%

+17.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-6.35%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-6.43%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.32%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUSX и AWSHX

Текущая волатильность для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) составляет 1.59%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что AMUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMUSXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

4.41%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

8.28%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

15.30%

-10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

14.12%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

16.33%

-11.50%