PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMUSX с AWSHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMUSX и AWSHX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение AMUSX с AWSHX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

AMUSX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 окт. 1985 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMUSX или AWSHX.

Доходность

Сравнение доходности AMUSX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMUSX:

1.15

AWSHX:

0.97

Коэф-т Сортино

AMUSX:

1.73

AWSHX:

1.31

Коэф-т Омега

AMUSX:

1.21

AWSHX:

1.19

Коэф-т Кальмара

AMUSX:

0.51

AWSHX:

0.98

Коэф-т Мартина

AMUSX:

2.80

AWSHX:

4.05

Индекс Язвы

AMUSX:

2.29%

AWSHX:

3.55%

Дневная вол-ть

AMUSX:

5.53%

AWSHX:

16.53%

Макс. просадка

AMUSX:

-17.02%

AWSHX:

-53.78%

Текущая просадка

AMUSX:

-6.71%

AWSHX:

-1.45%

Доходность по периодам

С начала года, AMUSX показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у AWSHX с доходностью 4.43%. За последние 10 лет акции AMUSX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 1.14% против 11.62% соответственно.

AMUSX

С начала года

2.75%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

1.48%

1 год

5.67%

3 года

0.27%

5 лет

-1.11%

10 лет

1.14%

AWSHX

С начала года

4.43%

1 месяц

3.44%

6 месяцев

1.74%

1 год

14.73%

3 года

12.37%

5 лет

15.09%

10 лет

11.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds U.S. Government Securities Fund

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Сравнение комиссий AMUSX и AWSHX

AMUSX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.

AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMUSX и AWSHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUSX
Ранг риск-скорректированной доходности AMUSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMUSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUSX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг риск-скорректированной доходности AWSHX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMUSX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMUSX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AWSHX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUSX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUSX и AWSHX

Дивидендная доходность AMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности AWSHX в 9.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		3.75%4.19%3.45%2.60%1.05%4.93%2.93%1.72%1.22%2.30%2.75%1.01%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		9.66%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.76%8.10%7.41%6.37%6.25%7.04%

Просадки

Сравнение просадок AMUSX и AWSHX

Максимальная просадка AMUSX за все время составила -17.02%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUSX и AWSHX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMUSX и AWSHX

Текущая волатильность для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) составляет 1.61%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что AMUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...