PortfoliosLab logo
Сравнение AMUSX с ASBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMUSX и ASBAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности AMUSX и ASBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
45.08%
30.75%
AMUSX
ASBAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMUSX:

1.07

ASBAX:

2.75

Коэф-т Сортино

AMUSX:

1.55

ASBAX:

4.75

Коэф-т Омега

AMUSX:

1.19

ASBAX:

1.72

Коэф-т Кальмара

AMUSX:

0.34

ASBAX:

2.82

Коэф-т Мартина

AMUSX:

2.44

ASBAX:

15.72

Индекс Язвы

AMUSX:

2.34%

ASBAX:

0.35%

Дневная вол-ть

AMUSX:

5.34%

ASBAX:

1.99%

Макс. просадка

AMUSX:

-20.15%

ASBAX:

-6.83%

Текущая просадка

AMUSX:

-10.25%

ASBAX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, AMUSX показывает доходность 2.73%, что значительно выше, чем у ASBAX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции AMUSX уступали акциям ASBAX по среднегодовой доходности: 0.45% против 1.29% соответственно.


AMUSX

С начала года

2.73%

1 месяц

2.12%

6 месяцев

0.63%

1 год

4.84%

5 лет

-1.23%

10 лет

0.45%

ASBAX

С начала года

0.97%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

1.81%

1 год

5.00%

5 лет

0.94%

10 лет

1.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMUSX и ASBAX

AMUSX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ASBAX в 0.66%.


График комиссии ASBAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии AMUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMUSX и ASBAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMUSX
Ранг риск-скорректированной доходности AMUSX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMUSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

ASBAX
Ранг риск-скорректированной доходности ASBAX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMUSX c ASBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMUSX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.072.75
Коэффициент Сортино AMUSX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.554.75
Коэффициент Омега AMUSX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.72
Коэффициент Кальмара AMUSX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.342.82
Коэффициент Мартина AMUSX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.4415.72
AMUSX
ASBAX

Показатель коэффициента Шарпа AMUSX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа ASBAX равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUSX и ASBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.07
2.75
AMUSX
ASBAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUSX и ASBAX

Дивидендная доходность AMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности ASBAX в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund
3.76%4.19%3.44%2.60%1.06%1.01%1.85%1.72%1.22%1.13%1.31%1.01%
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America
3.69%4.00%3.20%1.37%0.42%1.11%1.76%1.70%1.13%0.89%0.86%0.39%

Просадки

Сравнение просадок AMUSX и ASBAX

Максимальная просадка AMUSX за все время составила -20.15%, что больше максимальной просадки ASBAX в -6.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUSX и ASBAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-10.25%
0
AMUSX
ASBAX

Волатильность

Сравнение волатильности AMUSX и ASBAX

American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что AMUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.49%
0.55%
AMUSX
ASBAX