PortfoliosLab logo
Сравнение AMUSX с ASBAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMUSX и ASBAX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности AMUSX и ASBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMUSX:

1.15

ASBAX:

2.84

Коэф-т Сортино

AMUSX:

1.73

ASBAX:

5.10

Коэф-т Омега

AMUSX:

1.21

ASBAX:

1.73

Коэф-т Кальмара

AMUSX:

0.51

ASBAX:

3.92

Коэф-т Мартина

AMUSX:

2.80

ASBAX:

16.52

Индекс Язвы

AMUSX:

2.29%

ASBAX:

0.36%

Дневная вол-ть

AMUSX:

5.53%

ASBAX:

2.12%

Макс. просадка

AMUSX:

-17.02%

ASBAX:

-6.83%

Текущая просадка

AMUSX:

-6.71%

ASBAX:

-0.42%

Доходность по периодам

С начала года, AMUSX показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у ASBAX с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции AMUSX уступали акциям ASBAX по среднегодовой доходности: 1.14% против 1.33% соответственно.


AMUSX

С начала года

2.75%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

1.48%

1 год

5.67%

3 года

0.27%

5 лет

-1.11%

10 лет

1.14%

ASBAX

С начала года

1.96%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

2.21%

1 год

5.52%

3 года

2.96%

5 лет

1.00%

10 лет

1.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds U.S. Government Securities Fund

American Funds Short-Term Bond Fund of America

Сравнение комиссий AMUSX и ASBAX

AMUSX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ASBAX в 0.66%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMUSX и ASBAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMUSX
Ранг риск-скорректированной доходности AMUSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMUSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUSX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

ASBAX
Ранг риск-скорректированной доходности ASBAX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASBAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASBAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASBAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASBAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASBAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMUSX c ASBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AMUSX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа ASBAX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUSX и ASBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUSX и ASBAX

Дивидендная доходность AMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности ASBAX в 3.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund
3.75%4.19%3.45%2.60%1.05%4.93%2.93%1.72%1.22%2.30%2.75%1.01%
ASBAX
American Funds Short-Term Bond Fund of America
3.67%4.00%3.20%1.37%0.42%2.08%1.79%1.70%1.13%0.92%1.05%0.46%

Просадки

Сравнение просадок AMUSX и ASBAX

Максимальная просадка AMUSX за все время составила -17.02%, что больше максимальной просадки ASBAX в -6.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUSX и ASBAX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMUSX и ASBAX

American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что AMUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...