PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMUSX с ASTEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMUSX и ASTEX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение AMUSX с ASTEX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX).

AMUSX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 окт. 1985 г.. ASTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMUSX или ASTEX.

Доходность

Сравнение доходности AMUSX и ASTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMUSX:

1.15

ASTEX:

1.85

Коэф-т Сортино

AMUSX:

1.73

ASTEX:

2.45

Коэф-т Омега

AMUSX:

1.21

ASTEX:

1.46

Коэф-т Кальмара

AMUSX:

0.51

ASTEX:

2.08

Коэф-т Мартина

AMUSX:

2.80

ASTEX:

7.74

Индекс Язвы

AMUSX:

2.29%

ASTEX:

0.51%

Дневная вол-ть

AMUSX:

5.53%

ASTEX:

2.26%

Макс. просадка

AMUSX:

-17.02%

ASTEX:

-5.65%

Текущая просадка

AMUSX:

-6.71%

ASTEX:

-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, AMUSX показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у ASTEX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции AMUSX уступали акциям ASTEX по среднегодовой доходности: 1.14% против 1.21% соответственно.

AMUSX

С начала года

2.75%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

1.48%

1 год

5.67%

3 года

0.27%

5 лет

-1.11%

10 лет

1.14%

ASTEX

С начала года

1.11%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

0.65%

1 год

3.83%

3 года

2.33%

5 лет

0.83%

10 лет

1.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds U.S. Government Securities Fund

American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund

Сравнение комиссий AMUSX и ASTEX

AMUSX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ASTEX в 0.53%.

AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMUSX и ASTEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUSX
Ранг риск-скорректированной доходности AMUSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMUSX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUSX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUSX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
ASTEX
Ранг риск-скорректированной доходности ASTEX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASTEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTEX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTEX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTEX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMUSX c ASTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMUSX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа ASTEX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUSX и ASTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUSX и ASTEX

Дивидендная доходность AMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности ASTEX в 2.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		3.75%4.19%3.45%2.60%1.05%4.93%2.93%1.72%1.22%2.30%2.75%1.01%
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		2.44%2.55%2.09%1.07%0.72%1.32%1.51%1.44%1.23%1.07%1.03%1.05%

Просадки

Сравнение просадок AMUSX и ASTEX

Максимальная просадка AMUSX за все время составила -17.02%, что больше максимальной просадки ASTEX в -5.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUSX и ASTEX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMUSX и ASTEX

American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что AMUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...