PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUSX с ASTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMUSX с ASTEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX).

AMUSX управляется American Funds. Фонд был запущен 16 окт. 1985 г.. ASTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 6 авг. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AMUSX и ASTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMUSX и ASTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		-0.64%7.55%0.63%2.79%-11.50%-0.84%9.44%5.03%0.64%1.54%
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		0.12%5.34%2.46%2.91%-3.25%-0.29%2.91%3.26%0.94%1.63%

Доходность по периодам

С начала года, AMUSX показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у ASTEX с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции AMUSX уступали акциям ASTEX по среднегодовой доходности: 1.12% против 1.51% соответственно.

AMUSX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
0.18%
1 год
3.15%
3 года*
2.47%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
1.12%

ASTEX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.52%
3 года*
3.20%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds U.S. Government Securities Fund

American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund

Часто сравнивают с AMUSX:
AMUSX с AMHIXAMUSX с ASBAXAMUSX с SGOVAMUSX с VTIAMUSX с VOOAMUSX с MGKAMUSX с AHITX
Часто сравнивают с ASTEX:
ASTEX с AAATXASTEX с NYAAXASTEX с TEPAXASTEX с LTEBXASTEX с AFTEXASTEX с EBNAXASTEX с INPAX

Сравнение комиссий AMUSX и ASTEX

AMUSX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ASTEX в 0.53%.

AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund

Доходность на риск

AMUSX vs. ASTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUSX
Ранг доходности на риск AMUSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ASTEX
Ранг доходности на риск ASTEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASTEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASTEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASTEX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASTEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASTEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUSX c ASTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) и American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUSXASTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.84

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.66

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.60

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.27

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

9.69

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUSX vs. ASTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUSX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ASTEX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUSX и ASTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUSXASTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.84

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.83

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.93

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.08

-0.24

Корреляция

Корреляция между AMUSX и ASTEX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUSX и ASTEX

Дивидендная доходность AMUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности ASTEX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUSX
American Funds U.S. Government Securities Fund		3.62%3.97%4.19%3.44%2.01%1.05%4.92%2.79%1.72%1.32%2.30%2.84%
ASTEX
American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund		2.75%3.66%2.53%1.73%0.78%0.68%1.31%1.62%1.44%1.32%0.97%1.03%

Просадки

Сравнение просадок AMUSX и ASTEX

Максимальная просадка AMUSX за все время составила -17.48%, что больше максимальной просадки ASTEX в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUSX и ASTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMUSXASTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.48%

-5.73%

-11.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-1.90%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.84%

-5.62%

-11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.48%

-5.73%

-11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-1.18%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-0.70%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.44%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUSX и ASTEX

American Funds U.S. Government Securities Fund (AMUSX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с American Funds Short-Term Tax Exempt Bond Fund (ASTEX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что AMUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMUSXASTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

0.51%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

0.98%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

2.11%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.02%

1.75%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

1.63%

+3.20%