PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUB с IWDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMUB с IWDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL).

AMUB и IWDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AMUB и IWDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMUB и IWDL

2026 (YTD)20252024202320222021
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		15.44%8.70%23.05%25.39%29.89%26.12%
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		3.56%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%

Доходность по периодам

С начала года, AMUB показывает доходность 15.44%, что значительно выше, чем у IWDL с доходностью 3.56%.

AMUB

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.49%
С начала года
15.44%
6 месяцев
19.38%
1 год
10.77%
3 года*
23.05%
5 лет*
22.97%
10 лет*
10.21%

IWDL

1 день
1.47%
1 месяц
-8.63%
С начала года
3.56%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.48%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с NLRAMUB с IFEDAMUB с MLPAAMUB с ATMPAMUB с AMND
Часто сравнивают с IWDL:
IWDL с SWRD.LIWDL с SWRD.ASIWDL с IWDIWDL с VTVIWDL с DDMIWDL с QLDIWDL с SPYV

Сравнение комиссий AMUB и IWDL

AMUB берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии IWDL в 0.95%.

IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Доходность на риск

AMUB vs. IWDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUB c IWDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUBIWDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.79

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.29

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.08

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

5.01

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUB vs. IWDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUB на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDL равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUB и IWDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUBIWDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.79

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.37

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.46

-0.21

Корреляция

Корреляция между AMUB и IWDL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUB и IWDL

Дивидендная доходность AMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как IWDL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		5.84%6.54%6.02%6.54%6.35%7.34%10.94%8.36%8.48%7.00%6.61%2.25%
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMUB и IWDL

Максимальная просадка AMUB за все время составила -73.13%, что больше максимальной просадки IWDL в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и IWDL.

Загрузка...

Показатели просадок

AMUBIWDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.13%

-37.95%

-35.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.04%

-23.92%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

-37.95%

+17.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-8.63%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.31%

-10.90%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.63%

5.15%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUB и IWDL

Текущая волатильность для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) составляет 3.64%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что AMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMUBIWDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

8.67%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

18.10%

-9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

33.75%

-14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

30.32%

-10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.88%

30.24%

-3.36%