PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMUB с BBSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMUB с BBSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AMUB returned 15.80%/yr vs 4.15%/yr for BBSB. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. AMUB charges 0.80%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.

Доходность

Сравнение доходности AMUB и BBSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMUB показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.47%.

AMUB

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.25%
1 год
15.77%
3 года*
15.80%
5 лет*
12.34%
10 лет*
3.05%

BBSB

1 день
-0.05%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.43%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMUB и BBSB

2026 (YTD)202520242023
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		16.97%2.05%15.68%13.82%
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		0.47%5.12%4.00%2.56%

Correlation

The correlation between AMUB and BBSB is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2023 г.

-0.08

The correlation between AMUB and BBSB shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to -0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

Часто сравнивают с AMUB:
AMUB с UMIAMUB с AMLPAMUB с IFEDAMUB с NLRAMUB с ATMPAMUB с AMZAAMUB с MVRL
Часто сравнивают с BBSB:
BBSB с SGOVBBSB с SCHOBBSB с SHYBBSB с MUSTBBSB с IGSBBBSB с VGSHBBSB с BINC

Доходность на риск

AMUB vs. BBSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMUB c BBSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMUBBBSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.71

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
4.61

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.56

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

4.02

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

16.55

-12.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMUB vs. BBSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMUB на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа BBSB равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMUB и BBSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMUBBBSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.71

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

2.35

-2.35

Просадки

Сравнение просадок AMUB и BBSB

Максимальная просадка AMUB за все время составила -79.46%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMUB и BBSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMUBBBSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.46%

-1.57%

-77.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-0.86%

-9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-0.96%

-16.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-0.25%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.23%

-0.31%

-28.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

0.21%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AMUB и BBSB

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что AMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMUBBBSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

0.36%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

0.85%

+8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

1.27%

+12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

1.66%

+18.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

1.66%

+25.43%

Сравнение комиссий AMUB и BBSB

AMUB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMUB и BBSB

AMUB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.

ПозицияTTM202520242023
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B		0.00%0.00%0.00%0.00%
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF		3.81%3.69%4.84%3.50%

Часто задаваемые вопросы

AMUB and BBSB have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMUB has higher volatility (5.40%) compared to BBSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, AMUB dropped -79.46% vs BBSB's -1.57%.

On 3-year performance, AMUB leads with 15.80% vs 4.15% for BBSB. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AMUB has performed better with a 15.80% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.80% for AMUB.

BBSB has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for AMUB.

AMUB is categorized as MLPs, while BBSB is Government Bonds. AMUB tracks Alerian MLP Index, while BBSB tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.80% for AMUB and 0.04% for BBSB.

BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMUB и BBSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор