Сравнение AMT с NVDY
AMT (American Tower Corporation) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, AMT returned 4.48%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AMT и NVDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMT показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.
AMT
- 1 день
- 6.40%
- 1 месяц
- 8.86%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- -6.20%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 8.79%
NVDY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.84%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 47.85%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMT и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 11.55% | -0.92% | -12.16% | 13.24% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 14.49% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Correlation
The correlation between AMT and NVDY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMT vs. NVDY — Ранг доходности на риск
AMT
NVDY
Сравнение AMT c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMT | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.75 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 9.22 | -9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMT | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | 1.76 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.65 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок AMT и NVDY
Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и NVDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMT | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.70% | -34.08% | -64.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.67% | -12.81% | -13.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.54% | -34.08% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.04% | -5.47% | -20.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -6.15% | -20.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 5.21% | +13.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMT и NVDY
American Tower Corporation (AMT) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) имеют волатильность 9.34% и 9.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMT | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.34% | 9.43% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 20.71% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.09% | 27.33% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.38% | 38.22% | -11.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 38.22% | -12.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMT и NVDY
Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности NVDY в 62.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 3.55% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 62.14% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMT and NVDY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDY has higher volatility (9.43%) compared to AMT (9.34%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs NVDY's -34.08%.
NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMT и NVDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор