PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMT с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMT с MSFT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMT (American Tower Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. AMT operates in REIT - Specialty (Real Estate), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, AMT returned 8.47%/yr vs 24.39%/yr for MSFT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMT и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Tower Corporation (AMT) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMT показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -18.85%. За последние 10 лет акции AMT уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 8.47% против 24.39% соответственно.

AMT

1 день
-0.18%
1 месяц
10.83%
С начала года
8.71%
6 месяцев
6.65%
1 год
-9.49%
3 года*
3.15%
5 лет*
-3.91%
10 лет*
8.47%

MSFT

1 день
0.10%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-18.85%
6 месяцев
-17.98%
1 год
-17.07%
3 года*
6.16%
5 лет*
9.56%
10 лет*
24.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMT и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMT
American Tower Corporation		8.71%-0.92%-12.16%5.37%-25.67%32.89%-0.48%47.87%13.32%37.71%
MSFT
Microsoft Corporation		-18.85%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between AMT and MSFT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1998 г.

0.30

The correlation between AMT and MSFT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMT:

$87.38B

MSFT:

$2.91T

EPS

AMT:

$6.14

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

AMT:

30.46

MSFT:

23.27

Коэффициент PEG

AMT:

8.69

MSFT:

1.63

Коэффициент P/S

AMT:

8.10

MSFT:

9.16

Коэффициент P/B

AMT:

23.92

MSFT:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

AMT:

$10.82B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMT:

$7.94B

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

AMT:

$6.71B

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Tower Corporation

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с AMT:
AMT с CCIAMT с SBACAMT с OAMT с LAMRAMT с KMBAMT с NVSAMT с VOO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

AMT vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMT
Ранг доходности на риск AMT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMT c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMTMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.70

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
-0.84

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.89

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.53

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

-1.08

+0.53

AMT vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMT на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMT и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMT и MSFT

Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMTMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.70%

-69.38%

-29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.67%

-33.91%

+7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-33.91%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.34%

-37.15%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.34%

-37.15%

-8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.92%

-27.46%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.02%

-21.78%

-5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.40%

16.48%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AMT и MSFT

Текущая волатильность для American Tower Corporation (AMT) составляет 9.22%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что AMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMTMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

10.52%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

22.31%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

25.42%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.39%

26.66%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.21%

27.06%

-0.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMT и MSFT

Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности MSFT в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMT
American Tower Corporation		3.73%3.87%3.53%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%
MSFT
Microsoft Corporation		0.91%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMT и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Tower Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
2.74B
82.89B
(AMT) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMT и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Tower Corporation и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
66.0%68.0%70.0%72.0%74.0%76.0%20222023202420252026
73.9%
67.6%
Активы портфеля
AMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

AMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

AMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

AMT and MSFT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.52%) compared to AMT (9.22%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs MSFT's -69.38%.

AMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMT и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор