Сравнение AMT с MSCI
AMT (American Tower Corporation) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. AMT operates in REIT - Specialty (Real Estate), while MSCI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, AMT returned 8.47%/yr vs 24.54%/yr for MSCI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMT и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMT показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции AMT уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 8.47% против 24.54% соответственно.
AMT
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- -9.49%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -3.91%
- 10 лет*
- 8.47%
MSCI
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 9.54%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 24.54%
Сравнение доходности по годам AMT и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 8.71% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
MSCI MSCI Inc. | 5.22% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between AMT and MSCI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between AMT and MSCI shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMT:
$87.38B
MSCI:
$43.98B
AMT:
$6.14
MSCI:
$17.28
AMT:
30.46
MSCI:
34.67
AMT:
8.69
MSCI:
2.15
AMT:
8.10
MSCI:
14.12
AMT:
$10.82B
MSCI:
$3.24B
AMT:
$7.94B
MSCI:
$2.68B
AMT:
$6.71B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMT vs. MSCI — Ранг доходности на риск
AMT
MSCI
Сравнение AMT c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMT | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.09 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.52 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 1.37 | -1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMT и MSCI
Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMT | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.70% | -69.06% | -29.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.67% | -18.07% | -8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.54% | -25.99% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -43.74% | -1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.34% | -43.74% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.92% | -6.94% | -20.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -13.07% | -13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.40% | 6.92% | +11.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMT и MSCI
American Tower Corporation (AMT) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что AMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMT | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 8.37% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 20.91% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 28.70% | -4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.39% | 30.72% | -4.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 31.18% | -4.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMT и MSCI
Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности MSCI в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 3.73% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
MSCI MSCI Inc. | 1.29% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMT и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Tower Corporation и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMT и MSCI
AMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
AMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
AMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
AMT and MSCI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMT has higher volatility (9.22%) compared to MSCI (8.37%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs MSCI's -69.06%.
MSCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMT и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор