Сравнение AMT с CME
AMT (American Tower Corporation) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. AMT operates in REIT - Specialty (Real Estate), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, AMT returned 8.47%/yr vs 15.38%/yr for CME. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMT и CME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMT показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у CME с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции AMT уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 8.47% против 15.38% соответственно.
AMT
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- -9.49%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -3.91%
- 10 лет*
- 8.47%
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам AMT и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 8.71% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
Correlation
The correlation between AMT and CME is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
AMT:
$87.38B
CME:
$97.90B
AMT:
$6.14
CME:
$11.75
AMT:
30.46
CME:
22.94
AMT:
8.69
CME:
2.00
AMT:
8.10
CME:
14.40
AMT:
23.92
CME:
3.68
AMT:
$10.82B
CME:
$6.76B
AMT:
$7.94B
CME:
$5.84B
AMT:
$6.71B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMT vs. CME — Ранг доходности на риск
AMT
CME
Сравнение AMT c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMT | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.16 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 0.50 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMT и CME
Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки CME в -77.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMT | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.70% | -77.50% | -21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.67% | -21.42% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.54% | -21.42% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -31.74% | -13.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.34% | -37.36% | -7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.92% | -15.03% | -12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -20.68% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.40% | 6.70% | +11.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMT и CME
Текущая волатильность для American Tower Corporation (AMT) составляет 9.22%, в то время как у CME Group Inc. (CME) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что AMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMT | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 10.45% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 17.44% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 20.74% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.39% | 20.15% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 23.93% | +2.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMT и CME
Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности CME в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 3.73% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMT и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Tower Corporation и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMT и CME
AMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
AMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
AMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMT and CME have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (10.45%) compared to AMT (9.22%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs CME's -77.50%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMT и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор