Сравнение AMT с CMCSA
AMT (American Tower Corporation) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. AMT operates in REIT - Specialty (Real Estate), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, AMT returned 8.47%/yr vs 1.27%/yr for CMCSA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMT и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMT показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции AMT превзошли акции CMCSA по среднегодовой доходности: 8.47% против 1.27% соответственно.
AMT
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- 8.71%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- -9.49%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -3.91%
- 10 лет*
- 8.47%
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам AMT и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 8.71% | -0.92% | -12.16% | 5.37% | -25.67% | 32.89% | -0.48% | 47.87% | 13.32% | 37.71% |
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
Correlation
The correlation between AMT and CMCSA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 1998 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
AMT:
$87.38B
CMCSA:
$88.62B
AMT:
$6.14
CMCSA:
$5.05
AMT:
30.46
CMCSA:
4.85
AMT:
8.69
CMCSA:
0.10
AMT:
8.10
CMCSA:
0.72
AMT:
23.92
CMCSA:
1.00
AMT:
$10.82B
CMCSA:
$125.28B
AMT:
$7.94B
CMCSA:
$77.26B
AMT:
$6.71B
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMT vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
AMT
CMCSA
Сравнение AMT c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Tower Corporation (AMT) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMT | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.90 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.67 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -1.26 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMT и CMCSA
Максимальная просадка AMT за все время составила -98.70%, что больше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMT и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMT | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.70% | -67.89% | -30.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.67% | -27.34% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.54% | -39.87% | +12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.34% | -52.11% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.34% | -52.11% | +6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.92% | -47.99% | +20.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.02% | -24.62% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.40% | 14.38% | +4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMT и CMCSA
American Tower Corporation (AMT) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что AMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMT | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 7.12% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 24.86% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.22% | 29.24% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.39% | 26.96% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 26.49% | -0.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMT и CMCSA
Дивидендная доходность AMT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности CMCSA в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT American Tower Corporation | 3.73% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMT и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Tower Corporation и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMT и CMCSA
AMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 2.74B, что соответствует валовой рентабельности в 73.9%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
AMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.74B, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
AMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Tower Corporation сообщила о чистой прибыли в 836.80M при выручке в 2.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMT and CMCSA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMT has higher volatility (9.22%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, AMT dropped -98.70% vs CMCSA's -67.89%.
AMT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMT и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор