Сравнение AMSC с XOM
AMSC (American Superconductor Corporation) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, AMSC returned 13.99%/yr vs 9.31%/yr for XOM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSC и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSC показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 24.95%. За последние 10 лет акции AMSC превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 13.99% против 9.31% соответственно.
AMSC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -25.09%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 13.99%
- Всё время*
- -2.77%
XOM
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.66%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 24.95%
- 1 год
- 42.05%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 25.29%
- 10 лет*
- 9.31%
- Всё время*
- 11.57%
Сравнение доходности по годам AMSC и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 12.96% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 24.95% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between AMSC and XOM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1991 г. | 0.18 |
The correlation between AMSC and XOM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMSC:
$1.58B
XOM:
$614.94B
AMSC:
$2.95
XOM:
$5.96
AMSC:
11.00
XOM:
24.91
AMSC:
0.02
XOM:
1.16
AMSC:
4.92
XOM:
1.93
AMSC:
2.74
XOM:
2.44
AMSC:
$299.15M
XOM:
$326.01B
AMSC:
$91.38M
XOM:
$83.11B
AMSC:
$19.29M
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSC vs. XOM — Ранг доходности на риск
AMSC
XOM
Сравнение AMSC c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMSC | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.10 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 5.40 | -6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMSC и XOM
Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSC | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -62.40% | -37.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.08% | -20.11% | -40.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -20.11% | -43.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.94% | -20.51% | -62.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -61.01% | -28.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.31% | -12.89% | -82.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.81% | -10.22% | -65.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.78% | 7.80% | +30.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSC и XOM
American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 20.17% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSC | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 7.32% | +12.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.59% | 20.53% | +35.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.99% | 24.77% | +61.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.46% | 26.68% | +60.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.33% | 28.29% | +51.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSC и XOM
AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.75% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSC и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMSC и XOM
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
AMSC and XOM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (20.17%) compared to XOM (7.32%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSC и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор