Сравнение AMSC с XES
AMSC (American Superconductor Corporation) is a stock, while XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Over the past 10 years, AMSC returned 13.99%/yr vs -3.55%/yr for XES. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSC и XES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSC показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 36.58%. За последние 10 лет акции AMSC превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 13.99% против -3.55% соответственно.
AMSC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -25.09%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 13.99%
- Всё время*
- -2.77%
XES
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.66%
- 6 месяцев
- 21.81%
- С начала года
- 36.58%
- 1 год
- 76.01%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- -3.55%
- Всё время*
- -3.56%
Сравнение доходности по годам AMSC и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 12.96% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 36.58% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
Correlation
The correlation between AMSC and XES is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSC vs. XES — Ранг доходности на риск
AMSC
XES
Сравнение AMSC c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMSC | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.39 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.69 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 12.53 | -13.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMSC и XES
Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, примерно равная максимальной просадке XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и XES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSC | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -95.65% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.08% | -20.69% | -40.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -45.95% | -17.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.94% | -45.95% | -36.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -91.23% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.31% | -73.62% | -21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.81% | -54.46% | -21.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.78% | 6.09% | +32.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSC и XES
American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 20.17% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSC | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 8.59% | +11.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.59% | 21.22% | +34.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.99% | 30.63% | +55.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.46% | 38.69% | +48.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.33% | 44.85% | +34.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSC и XES
AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.17% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
AMSC and XES have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (20.17%) compared to XES (8.59%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs XES's -95.65%.
XES currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSC и XES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор