PortfoliosLab logo
Сравнение AMSC с KLAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMSC и KLAC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMSC и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Superconductor Corporation (AMSC) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.36%
53,061.64%
AMSC
KLAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMSC:

0.71

KLAC:

0.17

Коэф-т Сортино

AMSC:

1.66

KLAC:

0.56

Коэф-т Омега

AMSC:

1.19

KLAC:

1.08

Коэф-т Кальмара

AMSC:

0.66

KLAC:

0.23

Коэф-т Мартина

AMSC:

2.22

KLAC:

0.44

Индекс Язвы

AMSC:

29.03%

KLAC:

18.43%

Дневная вол-ть

AMSC:

91.41%

KLAC:

49.04%

Макс. просадка

AMSC:

-99.57%

KLAC:

-83.74%

Текущая просадка

AMSC:

-97.07%

KLAC:

-21.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMSC:

$800.64M

KLAC:

$92.30B

EPS

AMSC:

$0.09

KLAC:

$23.76

Коэффициент P/E

AMSC:

225.44

KLAC:

29.23

Коэффициент PEG

AMSC:

-0.06

KLAC:

1.34

Коэффициент P/S

AMSC:

4.04

KLAC:

8.51

Коэффициент P/B

AMSC:

4.16

KLAC:

25.75

Общая выручка (12 мес.)

AMSC:

$156.16M

KLAC:

$8.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMSC:

$44.16M

KLAC:

$5.14B

EBITDA (12 мес.)

AMSC:

$6.89M

KLAC:

$3.58B

Доходность по периодам

С начала года, AMSC показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции AMSC уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 12.15% против 30.67% соответственно.


AMSC

С начала года

-17.62%

1 месяц

8.04%

6 месяцев

-11.51%

1 год

65.36%

5 лет

29.45%

10 лет

12.15%

KLAC

С начала года

10.48%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

3.72%

1 год

-0.77%

5 лет

34.89%

10 лет

30.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMSC и KLAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMSC
Ранг риск-скорректированной доходности AMSC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMSC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина

KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMSC c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMSC, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMSC: 0.71
KLAC: 0.17
Коэффициент Сортино AMSC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMSC: 1.66
KLAC: 0.56
Коэффициент Омега AMSC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMSC: 1.19
KLAC: 1.08
Коэффициент Кальмара AMSC, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMSC: 0.66
KLAC: 0.23
Коэффициент Мартина AMSC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMSC: 2.22
KLAC: 0.44

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа KLAC равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSC и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71
0.17
AMSC
KLAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и KLAC

AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMSC
American Superconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation
0.91%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%

Просадки

Сравнение просадок AMSC и KLAC

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.07%
-21.62%
AMSC
KLAC

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и KLAC

American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 27.75% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 24.56%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.75%
24.56%
AMSC
KLAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSC и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию