PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMSC с KLAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMSC с KLAC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMSC (American Superconductor Corporation) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, AMSC returned 13.55%/yr vs 42.31%/yr for KLAC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMSC и KLAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Superconductor Corporation (AMSC) и KLA Corporation (KLAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMSC показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 81.00%. За последние 10 лет акции AMSC уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 13.55% против 42.31% соответственно.

AMSC

1 день
-6.26%
1 месяц
-18.22%
6 месяцев
6.47%
С начала года
14.98%
1 год
-19.43%
3 года*
70.13%
5 лет*
19.11%
10 лет*
13.55%

KLAC

1 день
-2.29%
1 месяц
-7.57%
6 месяцев
42.36%
С начала года
81.00%
1 год
136.51%
3 года*
66.17%
5 лет*
51.08%
10 лет*
42.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMSC и KLAC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMSC
American Superconductor Corporation		14.98%16.85%121.10%202.72%-66.18%-53.54%198.34%-29.60%207.16%-50.75%
KLAC
KLA Corporation		81.00%94.48%9.36%56.05%-11.20%68.05%47.94%103.99%-12.49%36.80%

Correlation

The correlation between AMSC and KLAC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1991 г.

0.27

Over the past year, AMSC and KLAC have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMSC:

$1.60B

KLAC:

$286.56B

EPS

AMSC:

$2.95

KLAC:

$35.32

Коэффициент P/E

AMSC:

11.20

KLAC:

6.21

Коэффициент PEG

AMSC:

0.02

KLAC:

0.23

Коэффициент P/S

AMSC:

5.01

KLAC:

2.21

Коэффициент P/B

AMSC:

2.78

KLAC:

4.97

Общая выручка (12 мес.)

AMSC:

$299.15M

KLAC:

$13.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMSC:

$91.38M

KLAC:

$8.09B

EBITDA (12 мес.)

AMSC:

$19.29M

KLAC:

$5.77B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Superconductor Corporation

KLA Corporation

Часто сравнивают с AMSC:
AMSC с TSMAMSC с NVTSAMSC с LWAMSC с AVGOAMSC с NVDAAMSC с DCIAMSC с ADMA
Часто сравнивают с KLAC:
KLAC с LRCXKLAC с ASMLKLAC с ONTOKLAC с ASML.ASKLAC с SNPSKLAC с MPWRKLAC с INTT

Доходность на риск

AMSC vs. KLAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMSC
Ранг доходности на риск AMSC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
KLAC
Ранг доходности на риск KLAC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLAC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMSC c KLAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMSCKLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
2.39

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
2.64

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.38

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

4.86

-5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

15.70

-16.21

AMSC vs. KLAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа KLAC равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSC и KLAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMSC и KLAC

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и KLAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMSCKLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-83.74%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.08%

-28.25%

-32.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.86%

-34.95%

-28.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.94%

-40.28%

-42.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.06%

-40.28%

-48.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.22%

-27.29%

-67.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.81%

-29.28%

-46.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.51%

8.73%

+29.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и KLAC

Текущая волатильность для American Superconductor Corporation (AMSC) составляет 20.15%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что AMSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMSCKLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.15%

30.97%

-10.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.58%

50.31%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.86%

57.54%

+28.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.48%

45.78%

+41.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.31%

42.91%

+36.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и KLAC

AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLAC
KLA Corporation		0.36%0.61%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSC и KLAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
86.41M
3.42B
(AMSC) Общая выручка
(KLAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMSC и KLAC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Superconductor Corporation и KLA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
27.3%
61.1%
Активы портфеля
AMSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.

AMSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.

AMSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.

Часто задаваемые вопросы

AMSC and KLAC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLAC has higher volatility (30.97%) compared to AMSC (20.15%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs KLAC's -83.74%.

KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMSC и KLAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор