Сравнение AMSC с KLAC
AMSC (American Superconductor Corporation) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KLAC operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, AMSC returned 13.88%/yr vs 40.17%/yr for KLAC. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AMSC и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSC показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 59.08%. За последние 10 лет акции AMSC уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 13.88% против 40.17% соответственно.
AMSC
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -13.61%
- 6 месяцев
- 19.30%
- С начала года
- 14.45%
- 1 год
- -40.78%
- 3 года*
- 47.28%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 13.88%
- Всё время*
- -2.73%
KLAC
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -17.36%
- 6 месяцев
- 47.87%
- С начала года
- 59.08%
- 1 год
- 119.65%
- 3 года*
- 58.52%
- 5 лет*
- 41.84%
- 10 лет*
- 40.17%
- Всё время*
- 22.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.18M | $25.01M | $46.05M | |
KLAC KLA Corporation | $2.57B | $2.50B | $2.80B |
Сравнение доходности по годам AMSC и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 14.45% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
KLAC KLA Corporation | 59.08% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between AMSC and KLAC is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 1991 г. | 0.27 |
Over the past year, AMSC and KLAC have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AMSC:
$1.60B
KLAC:
$251.85B
AMSC:
$2.99
KLAC:
$3.66
AMSC:
11.03
KLAC:
52.65
AMSC:
0.02
KLAC:
3.28
AMSC:
4.70
KLAC:
18.73
AMSC:
2.71
KLAC:
39.93
AMSC:
$320.87M
KLAC:
$13.58B
AMSC:
$90.43M
KLAC:
$8.32B
AMSC:
$25.49M
KLAC:
$6.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSC vs. KLAC — Ранг доходности на риск
AMSC
KLAC
Сравнение AMSC c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMSC | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.76 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 10.10 | -11.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMSC и KLAC
Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSC | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -83.74% | -15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.08% | -43.59% | -17.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.08% | -43.59% | -17.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.94% | -43.59% | -39.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -43.59% | -45.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.24% | -36.10% | -59.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.84% | -29.29% | -46.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.45% | 11.90% | +28.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSC и KLAC
American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 22.89% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 19.90%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSC | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.89% | 19.90% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.17% | 49.34% | +8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.66% | 59.67% | +22.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.75% | 46.19% | +41.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.56% | 43.27% | +36.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSC и KLAC
AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.41% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSC и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMSC и KLAC
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 24.73M при выручке в 94.07M, что соответствует валовой рентабельности в 26.3%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 9.83M при выручке в 94.07M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 9.49M при выручке в 94.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 37.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMSC and KLAC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (22.89%) compared to KLAC (19.90%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSC и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор