PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMSC с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMSC с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMSC (American Superconductor Corporation) is a stock, while COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) is Commodities fund actively managed by iShares. Over the past 10 years, AMSC returned 18.35%/yr vs 9.09%/yr for COMT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMSC и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Superconductor Corporation (AMSC) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMSC показывает доходность 62.16%, что значительно выше, чем у COMT с доходностью 39.67%. За последние 10 лет акции AMSC превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 18.35% против 9.09% соответственно.

AMSC

1 день
-8.79%
1 месяц
-7.22%
С начала года
62.16%
6 месяцев
45.66%
1 год
55.26%
3 года*
97.26%
5 лет*
21.62%
10 лет*
18.35%

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMSC и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMSC
American Superconductor Corporation		62.16%16.85%121.10%202.72%-66.18%-53.54%198.34%-29.60%207.16%-50.75%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between AMSC and COMT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.17

The correlation between AMSC and COMT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Superconductor Corporation

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с AMSC:
AMSC с TSMAMSC с NVTSAMSC с LWAMSC с AVGOAMSC с NVDAAMSC с DCIAMSC с ADMA
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

AMSC vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMSC
Ранг доходности на риск AMSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMSC c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMSCCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.24

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.88

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

5.95

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.54

14.11

-12.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMSC vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSC и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMSCCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.24

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.64

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.48

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.20

-0.24

Просадки

Сравнение просадок AMSC и COMT

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMSCCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-51.89%

-47.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.08%

-8.02%

-53.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.86%

-13.31%

-50.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.94%

-29.00%

-53.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.06%

-39.22%

-49.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.26%

-4.82%

-88.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.75%

-24.07%

-51.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.95%

3.38%

+32.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и COMT

American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 23.45% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMSCCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.45%

7.37%

+16.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.45%

18.80%

+33.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.87%

21.29%

+63.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.79%

21.06%

+67.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.07%

18.89%

+60.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и COMT

AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Часто задаваемые вопросы

AMSC and COMT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMSC has higher volatility (23.45%) compared to COMT (7.37%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs COMT's -51.89%.

COMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMSC и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор