Сравнение AMSC с COMT
AMSC (American Superconductor Corporation) is a stock, while COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Over the past 10 years, AMSC returned 13.55%/yr vs 8.33%/yr for COMT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSC и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSC показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции AMSC превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 13.55% против 8.33% соответственно.
AMSC
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- 6.47%
- С начала года
- 14.98%
- 1 год
- -19.43%
- 3 года*
- 70.13%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 13.55%
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам AMSC и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 14.98% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -6.67% | 11.70% |
Correlation
The correlation between AMSC and COMT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.17 |
The correlation between AMSC and COMT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSC vs. COMT — Ранг доходности на риск
AMSC
COMT
Сравнение AMSC c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMSC | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.90 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 6.35 | -6.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMSC и COMT
Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSC | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -51.89% | -47.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.08% | -17.57% | -43.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -17.57% | -46.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.94% | -29.00% | -53.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -39.22% | -49.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.22% | -11.28% | -83.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.81% | -23.95% | -51.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.51% | 5.24% | +33.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSC и COMT
American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 20.15% по сравнению с iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSC | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.15% | 5.91% | +14.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.58% | 19.67% | +35.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.86% | 21.54% | +64.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.48% | 21.20% | +66.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.31% | 18.85% | +60.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSC и COMT
AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COMT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
AMSC and COMT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (20.15%) compared to COMT (5.91%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs COMT's -51.89%.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSC и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор