Сравнение AMSC с AMBA
AMSC (American Superconductor Corporation) and AMBA (Ambarella, Inc.) are both stocks. AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, AMSC returned 13.99%/yr vs 1.60%/yr for AMBA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSC и AMBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSC показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции AMSC превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 13.99% против 1.60% соответственно.
AMSC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -25.09%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 13.99%
- Всё время*
- -2.77%
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
Сравнение доходности по годам AMSC и AMBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 12.96% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
Correlation
The correlation between AMSC and AMBA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.33 |
Over the past year, AMSC and AMBA have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AMSC:
$1.58B
AMBA:
$2.88B
AMSC:
$2.95
AMBA:
-$1.62
AMSC:
4.92
AMBA:
6.96
AMSC:
2.74
AMBA:
4.73
AMSC:
$299.15M
AMBA:
$405.19M
AMSC:
$91.38M
AMBA:
$238.32M
AMSC:
$19.29M
AMBA:
-$69.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSC vs. AMBA — Ранг доходности на риск
AMSC
AMBA
Сравнение AMSC c AMBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMSC | AMBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.11 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.21 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMSC и AMBA
Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и AMBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSC | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -81.65% | -17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.08% | -49.06% | -12.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -52.64% | -11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.94% | -81.65% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | -81.65% | -7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.31% | -69.70% | -25.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.81% | -48.55% | -27.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.78% | 25.03% | +13.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSC и AMBA
Текущая волатильность для American Superconductor Corporation (AMSC) составляет 20.17%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 36.87%. Это указывает на то, что AMSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSC | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 36.87% | -16.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.59% | 58.50% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.99% | 73.91% | +12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.46% | 65.35% | +22.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.33% | 58.03% | +21.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSC и AMBA
Ни AMSC, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSC и AMBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMSC и AMBA
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
Часто задаваемые вопросы
AMSC and AMBA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to AMSC (20.17%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs AMBA's -81.65%.
AMBA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSC и AMBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор