Сравнение AMRMX с HLIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX).
AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г.. HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности AMRMX и HLIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMRMX и HLIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | -1.12% | 16.08% | 14.93% | 9.43% | -4.49% | 24.99% | 4.52% | 21.53% | -2.25% | 17.53% |
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 2.06% | 14.67% | 19.67% | 4.79% | -1.88% | 25.10% | 3.61% | 26.30% | -4.45% | 17.55% |
Доходность по периодам
С начала года, AMRMX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у HLIEX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции AMRMX уступали акциям HLIEX по среднегодовой доходности: 10.69% против 11.45% соответственно.
AMRMX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 10.69%
HLIEX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMRMX и HLIEX
AMRMX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии HLIEX в 0.70%.
Доходность на риск
AMRMX vs. HLIEX — Ранг доходности на риск
AMRMX
HLIEX
Сравнение AMRMX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMRMX | HLIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.88 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 5.22 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMRMX | HLIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.88 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.56 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между AMRMX и HLIEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRMX и HLIEX
Дивидендная доходность AMRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.66%, что меньше доходности HLIEX в 10.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | 7.66% | 7.55% | 6.27% | 3.75% | 4.88% | 4.65% | 1.74% | 4.60% | 6.44% | 5.96% | 4.83% | 6.54% |
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 10.64% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок AMRMX и HLIEX
Максимальная просадка AMRMX за все время составила -48.75%, примерно равная максимальной просадке HLIEX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRMX и HLIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMRMX | HLIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.75% | -50.33% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -7.08% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -14.85% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.81% | -36.89% | +7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -4.89% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -6.39% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.69% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRMX и HLIEX
American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) имеют волатильность 3.93% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMRMX | HLIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.96% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 7.89% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 15.23% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 14.29% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 16.78% | -2.67% |