Сравнение AMRGX с VPMCX
AMRGX (American Growth Fund Series One) and VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, AMRGX returned 12.95%/yr vs 18.59%/yr for VPMCX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AMRGX charges 4.07%/yr vs 0.35%/yr for VPMCX.
Доходность
Сравнение доходности AMRGX и VPMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMRGX показывает доходность 20.85%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью 29.75%. За последние 10 лет акции AMRGX уступали акциям VPMCX по среднегодовой доходности: 12.95% против 18.59% соответственно.
AMRGX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 20.85%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 39.72%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 12.95%
VPMCX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 29.75%
- 6 месяцев
- 28.79%
- 1 год
- 61.52%
- 3 года*
- 28.65%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 18.59%
Сравнение доходности по годам AMRGX и VPMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 20.85% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 29.75% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
Correlation
The correlation between AMRGX and VPMCX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г. | 0.85 |
The correlation between AMRGX and VPMCX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.86 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMRGX vs. VPMCX — Ранг доходности на риск
AMRGX
VPMCX
Сравнение AMRGX c VPMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMRGX | VPMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.64 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 5.37 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 24.40 | -17.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMRGX и VPMCX
Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и VPMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMRGX | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.32% | -50.45% | -29.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -11.73% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -20.56% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | -25.25% | -10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -32.65% | -2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.17% | -7.40% | -32.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 2.58% | +3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRGX и VPMCX
American Growth Fund Series One (AMRGX) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеют волатильность 8.15% и 8.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMRGX | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 8.32% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 14.71% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.78% | 17.58% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.42% | 18.54% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 19.33% | +2.28% |
Сравнение комиссий AMRGX и VPMCX
AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии VPMCX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRGX и VPMCX
Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.75%, что больше доходности VPMCX в 12.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 14.75% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 12.61% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
Часто задаваемые вопросы
AMRGX and VPMCX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPMCX has higher volatility (8.32%) compared to AMRGX (8.15%). In terms of maximum drawdown, AMRGX dropped -80.32% vs VPMCX's -50.45%.
VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMRGX и VPMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор