PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRGX с FEQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMRGX с FEQIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMRGX (American Growth Fund Series One) and FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund) are both mutual funds - AMRGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Growth, while FEQIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, AMRGX returned 12.23%/yr vs 11.86%/yr for FEQIX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMRGX charges 4.07%/yr vs 0.57%/yr for FEQIX.

Доходность

Сравнение доходности AMRGX и FEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Growth Fund Series One (AMRGX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMRGX показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у FEQIX с доходностью 8.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMRGX имеют среднегодовую доходность 12.23%, а акции FEQIX немного отстают с 11.86%.

AMRGX

1 день
1.75%
1 месяц
7.84%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.83%
1 год
37.84%
3 года*
19.51%
5 лет*
10.60%
10 лет*
12.23%

FEQIX

1 день
0.53%
1 месяц
0.97%
С начала года
8.62%
6 месяцев
9.84%
1 год
22.16%
3 года*
17.81%
5 лет*
10.66%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMRGX и FEQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRGX
American Growth Fund Series One		18.37%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		8.62%18.96%15.34%10.62%-5.10%24.49%6.77%27.90%-8.46%12.80%

Correlation

The correlation between AMRGX and FEQIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 1996 г.

0.77

The correlation between AMRGX and FEQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Growth Fund Series One

Fidelity Equity-Income Fund

Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с DFUSXAMRGX с SWLGXAMRGX с BPTRXAMRGX с HTGCAMRGX с SPYAMRGX с RYGRX
Часто сравнивают с FEQIX:
FEQIX с SCHDFEQIX с FDVVFEQIX с FGRIXFEQIX с VTVFEQIX с FSDIXFEQIX с FAGIXFEQIX с FLCSX

Доходность на риск

AMRGX vs. FEQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FEQIX
Ранг доходности на риск FEQIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRGX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRGXFEQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.40

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.44

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

3.53

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

14.26

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRGX vs. FEQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRGX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа FEQIX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRGX и FEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRGXFEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.40

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.80

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.77

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.51

-0.38

Просадки

Сравнение просадок AMRGX и FEQIX

Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и FEQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMRGXFEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

-62.38%

-17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-6.48%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-13.18%

-7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-17.20%

-18.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-33.12%

-2.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.54%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.25%

-8.01%

-32.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

1.60%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRGX и FEQIX

American Growth Fund Series One (AMRGX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMRGXFEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

2.41%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.98%

7.25%

+17.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

9.55%

+17.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

13.47%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

15.50%

+6.00%

Сравнение комиссий AMRGX и FEQIX

AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRGX и FEQIX

Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности FEQIX в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRGX
American Growth Fund Series One		15.06%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEQIX
Fidelity Equity-Income Fund		4.63%4.67%5.51%4.26%4.56%9.90%3.38%7.16%9.76%6.29%4.28%12.17%

Часто задаваемые вопросы

AMRGX and FEQIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMRGX has higher volatility (6.47%) compared to FEQIX (2.41%). In terms of maximum drawdown, AMRGX dropped -80.32% vs FEQIX's -62.38%.

FEQIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMRGX и FEQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор