Сравнение AMRGX с FEQIX
AMRGX (American Growth Fund Series One) and FEQIX (Fidelity Equity-Income Fund) are both mutual funds - AMRGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Growth, while FEQIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, AMRGX returned 12.25%/yr vs 12.06%/yr for FEQIX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMRGX charges 4.07%/yr vs 0.57%/yr for FEQIX.
Доходность
Сравнение доходности AMRGX и FEQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMRGX показывает доходность 22.45%, что значительно выше, чем у FEQIX с доходностью 15.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMRGX имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции FEQIX немного отстают с 12.06%.
AMRGX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 14.29%
- С начала года
- 22.45%
- 1 год
- 42.39%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 12.25%
- Всё время*
- 3.09%
FEQIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- 8.87%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 12.06%
- Всё время*
- 8.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AMRGX и FEQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 22.45% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 15.24% | 18.96% | 15.34% | 10.62% | -5.10% | 24.49% | 6.77% | 27.90% | -8.46% | 12.80% |
Correlation
The correlation between AMRGX and FEQIX is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.60 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г. | 0.77 |
The correlation between AMRGX and FEQIX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.77 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMRGX vs. FEQIX — Ранг доходности на риск
AMRGX
FEQIX
Сравнение AMRGX c FEQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMRGX | FEQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.47 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.83 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 15.70 | -8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMRGX и FEQIX
Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки FEQIX в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и FEQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMRGX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.32% | -62.38% | -17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -6.48% | -7.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -13.18% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | -17.20% | -18.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -33.12% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | 0.00% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.03% | -7.98% | -32.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 1.58% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRGX и FEQIX
American Growth Fund Series One (AMRGX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMRGX | FEQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 2.63% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 7.38% | +10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 9.62% | +19.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.68% | 13.38% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 15.41% | +6.26% |
Сравнение комиссий AMRGX и FEQIX
AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии FEQIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRGX и FEQIX
Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что больше доходности FEQIX в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 14.56% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEQIX Fidelity Equity-Income Fund | 4.36% | 4.67% | 5.51% | 4.26% | 4.56% | 9.90% | 3.38% | 7.16% | 9.76% | 6.29% | 4.28% | 12.17% |
Часто задаваемые вопросы
AMRGX and FEQIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMRGX has higher volatility (6.26%) compared to FEQIX (2.63%). In terms of maximum drawdown, AMRGX dropped -80.32% vs FEQIX's -62.38%.
FEQIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMRGX и FEQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор