PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRGX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMRGX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Growth Fund Series One (AMRGX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности AMRGX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Growth Fund Series One (AMRGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRGX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, AMRGX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции AMRGX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 10.73% против 23.66% соответственно.

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Growth Fund Series One

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий AMRGX и BPTRX

AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии BPTRX в 1.36%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
BPTRX
Baron Partners Fund

Доходность на риск

AMRGX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRGX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRGXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.29

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.38

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.85

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

10.35

-7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRGX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRGX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRGX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRGXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.29

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.32

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.55

-0.44

Корреляция

Корреляция между AMRGX и BPTRX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRGX и BPTRX

Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.54%, что больше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок AMRGX и BPTRX

Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMRGXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

-64.11%

-16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-14.79%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-49.87%

+14.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-51.26%

+15.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-8.65%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.45%

-13.82%

-26.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

4.08%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRGX и BPTRX

American Growth Fund Series One (AMRGX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRGXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

4.78%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

22.21%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.35%

33.35%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

33.90%

-12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

32.72%

-11.40%