Сравнение AMRGX с BPTRX
AMRGX (American Growth Fund Series One) and BPTRX (Baron Partners Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, AMRGX returned 12.25%/yr vs 23.51%/yr for BPTRX. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMRGX charges 4.07%/yr vs 1.36%/yr for BPTRX.
Доходность
Сравнение доходности AMRGX и BPTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMRGX показывает доходность 22.45%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции AMRGX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 12.25% против 23.51% соответственно.
AMRGX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 14.29%
- С начала года
- 22.45%
- 1 год
- 42.39%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 12.25%
- Всё время*
- 3.09%
BPTRX
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -9.32%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 23.51%
- Всё время*
- 15.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
BPTRX Baron Partners Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AMRGX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 22.45% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
BPTRX Baron Partners Fund | 0.80% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Correlation
The correlation between AMRGX and BPTRX is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between AMRGX and BPTRX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMRGX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
AMRGX
BPTRX
Сравнение AMRGX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMRGX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.59 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 4.94 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMRGX и BPTRX
Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и BPTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMRGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.32% | -64.11% | -16.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -19.66% | +5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -33.34% | +12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | -49.87% | +14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -51.26% | +15.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -14.43% | +13.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.03% | -13.76% | -26.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 6.33% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRGX и BPTRX
Текущая волатильность для American Growth Fund Series One (AMRGX) составляет 6.26%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMRGX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 8.92% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 19.60% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 30.67% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.68% | 34.30% | -11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 32.98% | -11.31% |
Сравнение комиссий AMRGX и BPTRX
AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии BPTRX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRGX и BPTRX
Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что больше доходности BPTRX в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 14.56% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.33% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
AMRGX and BPTRX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPTRX has higher volatility (8.92%) compared to AMRGX (6.26%). In terms of maximum drawdown, AMRGX dropped -80.32% vs BPTRX's -64.11%.
AMRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMRGX и BPTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор