Сравнение AMRGX с HTGC
AMRGX (American Growth Fund Series One) is Large Cap Growth Equities fund managed by American Growth, while HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AMRGX returned 12.25%/yr vs 13.45%/yr for HTGC. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AMRGX и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMRGX показывает доходность 22.45%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -3.75%. За последние 10 лет акции AMRGX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 12.25% против 13.45% соответственно.
AMRGX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 14.29%
- С начала года
- 22.45%
- 1 год
- 42.39%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 12.25%
- Всё время*
- 3.09%
HTGC
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 6.68%
- С начала года
- -3.75%
- 1 год
- -2.20%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 13.45%
- Всё время*
- 12.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $25.73M | $24.59M | $24.28M |
Сравнение доходности по годам AMRGX и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 22.45% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -3.75% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Correlation
The correlation between AMRGX and HTGC is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2005 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between AMRGX and HTGC has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMRGX vs. HTGC — Ранг доходности на риск
AMRGX
HTGC
Сравнение AMRGX c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMRGX | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.00 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.09 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | -0.19 | +7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMRGX и HTGC
Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMRGX | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.32% | -68.21% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -24.74% | +10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -27.97% | +6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | -36.11% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -57.54% | +22.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -9.00% | +8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.03% | -10.89% | -29.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 11.74% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRGX и HTGC
Текущая волатильность для American Growth Fund Series One (AMRGX) составляет 6.26%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMRGX | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 7.23% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.50% | 20.56% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 24.12% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.68% | 25.95% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.67% | 27.92% | -6.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRGX и HTGC
Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что больше доходности HTGC в 13.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 14.56% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 13.19% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
AMRGX and HTGC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTGC has higher volatility (7.23%) compared to AMRGX (6.26%). In terms of maximum drawdown, AMRGX dropped -80.32% vs HTGC's -68.21%.
AMRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMRGX и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор