PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRGX с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMRGX с HTGC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMRGX (American Growth Fund Series One) is Large Cap Growth Equities fund managed by American Growth, while HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AMRGX returned 12.23%/yr vs 13.30%/yr for HTGC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMRGX и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Growth Fund Series One (AMRGX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMRGX показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции AMRGX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 12.23% против 13.30% соответственно.

AMRGX

1 день
1.75%
1 месяц
7.84%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.83%
1 год
37.84%
3 года*
19.51%
5 лет*
10.60%
10 лет*
12.23%

HTGC

1 день
-1.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-14.37%
6 месяцев
-14.09%
1 год
-4.30%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.03%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMRGX и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRGX
American Growth Fund Series One		18.37%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-14.37%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Correlation

The correlation between AMRGX and HTGC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2005 г.

0.44

Over the past year, the correlation between AMRGX and HTGC has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Growth Fund Series One

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с DFUSXAMRGX с SWLGXAMRGX с BPTRXAMRGX с SPYAMRGX с FEQIXAMRGX с RYGRX
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TPVGHTGC с TSLXHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

AMRGX vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRGX c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRGXHTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
-0.19

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-0.10

+2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.99

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

-0.17

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

-0.40

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRGX vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRGX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRGX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRGXHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.19

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.35

-0.23

Просадки

Сравнение просадок AMRGX и HTGC

Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и HTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMRGXHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

-68.21%

-12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-24.74%

+10.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-27.97%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-36.11%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-57.54%

+22.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.03%

+19.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.25%

-10.86%

-29.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

10.72%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRGX и HTGC

American Growth Fund Series One (AMRGX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMRGXHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

5.23%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.98%

20.00%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

23.14%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.21%

25.72%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

27.84%

-6.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRGX и HTGC

Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности HTGC в 11.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRGX
American Growth Fund Series One		15.06%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		11.89%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Часто задаваемые вопросы

AMRGX and HTGC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMRGX has higher volatility (6.47%) compared to HTGC (5.23%). In terms of maximum drawdown, AMRGX dropped -80.32% vs HTGC's -68.21%.

AMRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMRGX и HTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор