PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRGX с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMRGX с HTGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Growth Fund Series One (AMRGX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности AMRGX и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Growth Fund Series One (AMRGX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRGX и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRGX
American Growth Fund Series One		-1.31%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-18.99%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, AMRGX показывает доходность -1.31%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -18.99%. За последние 10 лет акции AMRGX уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 10.41% против 12.98% соответственно.

AMRGX

1 день
-1.60%
1 месяц
-10.92%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
7.51%
1 год
16.26%
3 года*
14.01%
5 лет*
7.34%
10 лет*
10.41%

HTGC

1 день
4.01%
1 месяц
3.94%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-17.22%
1 год
-14.23%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Growth Fund Series One

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRXAMRGX с BPTRX
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

AMRGX vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRGX c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRGXHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

-0.56

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

-0.62

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.92

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.58

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

-1.54

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRGX vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRGX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRGX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRGXHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.56

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.47

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.35

-0.25

Корреляция

Корреляция между AMRGX и HTGC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRGX и HTGC

Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.06%, что больше доходности HTGC в 12.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRGX
American Growth Fund Series One		18.06%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.73%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Просадки

Сравнение просадок AMRGX и HTGC

Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

AMRGXHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

-68.21%

-12.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-24.74%

+10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-36.11%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-57.54%

+22.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.98%

-23.41%

+9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.45%

-10.79%

-29.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

9.38%

-3.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRGX и HTGC

Текущая волатильность для American Growth Fund Series One (AMRGX) составляет 6.18%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRGXHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

8.67%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.49%

19.68%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.26%

25.56%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

25.66%

-3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.30%

27.76%

-6.46%