Сравнение AMRGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Growth Fund Series One (AMRGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRGX или SPY.
Основные характеристики
| AMRGX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.15% | 9.02% |
| Дох-ть за 1 год | 20.09% | 27.00% |
| Дох-ть за 3 года | 3.12% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.26% | 14.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.31% | 12.67% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 17.53% | 11.53% |
| Макс. просадка | -80.08% | -55.19% |
| Current Drawdown | -2.94% | -1.26% |
Корреляция
Корреляция между AMRGX и SPY составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMRGX и SPY
С начала года, AMRGX показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции AMRGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.31% против 12.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMRGX и SPY
AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMRGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRGX и SPY
Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности SPY в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRGX American Growth Fund Series One | 7.85% | 8.17% | 7.76% | 12.20% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AMRGX и SPY
Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMRGX и SPY
American Growth Fund Series One (AMRGX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.