PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRGX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMRGX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Growth Fund Series One (AMRGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AMRGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Growth Fund Series One (AMRGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRGX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, AMRGX показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AMRGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.73% против 14.06% соответственно.

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Growth Fund Series One

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRXAMRGX с BPTRX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий AMRGX и SPY

AMRGX берет комиссию в 4.07%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

AMRGX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Growth Fund Series One (AMRGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRGXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.96

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.53

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

7.27

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRGX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRGX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRGXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.96

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.70

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.56

-0.46

Корреляция

Корреляция между AMRGX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRGX и SPY

Дивидендная доходность AMRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.54%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AMRGX и SPY

Максимальная просадка AMRGX за все время составила -80.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRGX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AMRGXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.32%

-55.19%

-25.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-12.05%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.42%

-24.50%

-10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-33.72%

-1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-5.53%

-5.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.45%

-9.09%

-31.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.54%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRGX и SPY

American Growth Fund Series One (AMRGX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AMRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRGXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

5.35%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.66%

9.50%

+14.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.35%

19.06%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.88%

17.06%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.32%

17.92%

+3.40%