PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMRC с FAST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMRC и FAST составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AMRC с FAST

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameresco, Inc. (AMRC) и Fastenal Company (FAST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRC или FAST.

Доходность

Сравнение доходности AMRC и FAST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameresco, Inc. (AMRC) и Fastenal Company (FAST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMRC:

-0.74

FAST:

1.26

Коэф-т Сортино

AMRC:

-0.89

FAST:

2.11

Коэф-т Омега

AMRC:

0.89

FAST:

1.26

Коэф-т Кальмара

AMRC:

-0.66

FAST:

1.60

Коэф-т Мартина

AMRC:

-1.42

FAST:

4.80

Индекс Язвы

AMRC:

42.53%

FAST:

6.80%

Дневная вол-ть

AMRC:

84.05%

FAST:

25.93%

Макс. просадка

AMRC:

-91.12%

FAST:

-63.43%

Текущая просадка

AMRC:

-85.87%

FAST:

-0.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMRC:

$739.61M

FAST:

$47.43B

EPS

AMRC:

$1.05

FAST:

$1.00

Коэффициент P/E

AMRC:

13.68

FAST:

41.34

Коэффициент PEG

AMRC:

0.74

FAST:

3.76

Коэффициент P/S

AMRC:

0.41

FAST:

6.23

Коэффициент P/B

AMRC:

0.75

FAST:

12.81

Общая выручка (12 мес.)

AMRC:

$1.82B

FAST:

$7.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMRC:

$261.02M

FAST:

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

AMRC:

$205.94M

FAST:

$1.69B

Доходность по периодам

С начала года, AMRC показывает доходность -41.31%, что значительно ниже, чем у FAST с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции AMRC уступали акциям FAST по среднегодовой доходности: 6.84% против 19.27% соответственно.

AMRC

С начала года

-41.31%

1 месяц

29.63%

6 месяцев

-51.08%

1 год

-62.12%

3 года

-38.32%

5 лет

-8.48%

10 лет

6.84%

FAST

С начала года

16.89%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

0.60%

1 год

32.45%

3 года

20.78%

5 лет

19.89%

10 лет

19.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ameresco, Inc.

Fastenal Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMRC и FAST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRC
Ранг риск-скорректированной доходности AMRC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
FAST
Ранг риск-скорректированной доходности FAST, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMRC c FAST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMRC на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа FAST равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRC и FAST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRC и FAST

AMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMRC
Ameresco, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAST
Fastenal Company		3.00%3.25%4.91%4.59%2.62%3.69%3.52%5.18%2.93%4.47%4.12%3.15%

Просадки

Сравнение просадок AMRC и FAST

Максимальная просадка AMRC за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки FAST в -63.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и FAST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMRC и FAST

Ameresco, Inc. (AMRC) имеет более высокую волатильность в 19.72% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что AMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMRC и FAST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameresco, Inc. и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
352.83M
1.96B
(AMRC) Общая выручка
(FAST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMRC и FAST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ameresco, Inc. и Fastenal Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
14.7%
45.1%
(AMRC) Валовая рентабельность
(FAST) Валовая рентабельность
AMRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ameresco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.92M при выручке в 352.83M, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.

FAST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 883.90M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 45.1%.

AMRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ameresco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.69M при выручке в 352.83M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

FAST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 393.90M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.

AMRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ameresco, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.48M при выручке в 352.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.

FAST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 298.70M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.