Сравнение AMRC с AMSC
AMRC (Ameresco, Inc.) and AMSC (American Superconductor Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AMRC in Engineering & Construction, AMSC in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, AMRC returned 21.38%/yr vs 18.35%/yr for AMSC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMRC и AMSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMRC показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у AMSC с доходностью 62.16%. За последние 10 лет акции AMRC превзошли акции AMSC по среднегодовой доходности: 21.38% против 18.35% соответственно.
AMRC
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 117.42%
- 3 года*
- -10.17%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 21.38%
AMSC
- 1 день
- -8.79%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- 62.16%
- 6 месяцев
- 45.66%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 97.26%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение доходности по годам AMRC и AMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRC Ameresco, Inc. | 13.79% | 24.74% | -25.86% | -44.57% | -29.84% | 55.90% | 198.51% | 24.11% | 63.95% | 56.36% |
AMSC American Superconductor Corporation | 62.16% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
Correlation
The correlation between AMRC and AMSC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2010 г. | 0.35 |
The correlation between AMRC and AMSC shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMRC:
$1.76B
AMSC:
$2.18B
AMRC:
$0.59
AMSC:
$3.05
AMRC:
56.38
AMSC:
15.31
AMRC:
0.90
AMSC:
6.85
AMRC:
1.59
AMSC:
3.93
AMRC:
$1.98B
AMSC:
$299.15M
AMRC:
$308.56M
AMSC:
$91.38M
AMRC:
$208.24M
AMSC:
$19.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMRC vs. AMSC — Ранг доходности на риск
AMRC
AMSC
Сравнение AMRC c AMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMRC | AMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.91 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 1.54 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMRC | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 0.66 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.25 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.23 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.03 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок AMRC и AMSC
Максимальная просадка AMRC за все время составила -91.12%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и AMSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMRC | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -99.57% | +8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.48% | -61.08% | +16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.26% | -63.86% | -22.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.12% | -82.94% | -8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.12% | -89.06% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.82% | -93.26% | +27.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.67% | -75.75% | +33.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.65% | 35.95% | -12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRC и AMSC
Ameresco, Inc. (AMRC) имеет более высокую волатильность в 25.38% по сравнению с American Superconductor Corporation (AMSC) с волатильностью 23.45%. Это указывает на то, что AMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMRC | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.38% | 23.45% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.86% | 52.45% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 84.87% | -2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.18% | 88.79% | -14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.22% | 79.07% | -15.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRC и AMSC
Ни AMRC, ни AMSC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMRC и AMSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameresco, Inc. и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMRC и AMSC
AMRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameresco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.46M при выручке в 401.46M, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
AMRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameresco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.25M при выручке в 401.46M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
AMRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameresco, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.28M при выручке в 401.46M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMRC and AMSC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMRC has higher volatility (25.38%) compared to AMSC (23.45%). In terms of maximum drawdown, AMRC dropped -91.12% vs AMSC's -99.57%.
AMRC currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMRC и AMSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор