Сравнение AMRC с AMSC
AMRC (Ameresco, Inc.) and AMSC (American Superconductor Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AMRC in Engineering & Construction, AMSC in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, AMRC returned 16.37%/yr vs 13.55%/yr for AMSC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMRC и AMSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMRC показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у AMSC с доходностью 14.98%. За последние 10 лет акции AMRC превзошли акции AMSC по среднегодовой доходности: 16.37% против 13.55% соответственно.
AMRC
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -13.11%
- 6 месяцев
- -24.68%
- С начала года
- -19.46%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- -24.65%
- 5 лет*
- -17.43%
- 10 лет*
- 16.37%
AMSC
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- 6.47%
- С начала года
- 14.98%
- 1 год
- -19.43%
- 3 года*
- 70.13%
- 5 лет*
- 19.11%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение доходности по годам AMRC и AMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRC Ameresco, Inc. | -19.46% | 24.74% | -25.86% | -44.57% | -29.84% | 55.90% | 198.51% | 24.11% | 63.95% | 56.36% |
AMSC American Superconductor Corporation | 14.98% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
Correlation
The correlation between AMRC and AMSC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2010 г. | 0.35 |
The correlation between AMRC and AMSC shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMRC:
$1.25B
AMSC:
$1.60B
AMRC:
$0.59
AMSC:
$2.95
AMRC:
40.01
AMSC:
11.20
AMRC:
0.64
AMSC:
5.01
AMRC:
1.12
AMSC:
2.78
AMRC:
$1.98B
AMSC:
$299.15M
AMRC:
$308.56M
AMSC:
$91.38M
AMRC:
$208.24M
AMSC:
$19.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMRC vs. AMSC — Ранг доходности на риск
AMRC
AMSC
Сравнение AMRC c AMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMRC | AMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.04 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.32 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -0.51 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMRC и AMSC
Максимальная просадка AMRC за все время составила -91.12%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и AMSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMRC | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -99.57% | +8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.43% | -61.08% | +15.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.26% | -63.86% | -22.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.12% | -82.94% | -8.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.12% | -89.06% | -2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.81% | -95.22% | +19.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.87% | -75.81% | +32.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.90% | 38.51% | -11.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRC и AMSC
Текущая волатильность для Ameresco, Inc. (AMRC) составляет 16.53%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 20.15%. Это указывает на то, что AMRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMRC | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 20.15% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.17% | 55.58% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.78% | 85.86% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.71% | 87.48% | -12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.47% | 79.31% | -15.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRC и AMSC
Ни AMRC, ни AMSC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMRC и AMSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameresco, Inc. и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMRC и AMSC
AMRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ameresco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.46M при выручке в 401.46M, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
AMRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ameresco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.25M при выручке в 401.46M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
AMRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ameresco, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.28M при выручке в 401.46M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMRC and AMSC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (20.15%) compared to AMRC (16.53%). In terms of maximum drawdown, AMRC dropped -91.12% vs AMSC's -99.57%.
AMRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMRC и AMSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор