Сравнение AMRC с TSME
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameresco, Inc. (AMRC) и Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME).
TSME - это активно управляемый фонд от Thrivent. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRC или TSME.
Доходность
Сравнение доходности AMRC и TSME
Доходность по периодам
С начала года, AMRC показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у TSME с доходностью 23.57%.
AMRC
-16.23%
-16.70%
-10.67%
-9.45%
11.26%
12.66%
TSME
23.57%
1.87%
10.98%
36.96%
N/A
N/A
Основные характеристики
| AMRC | TSME | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 0.39 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | -0.10 | 3.43 |
| Коэф-т Мартина | -0.31 | 10.67 |
| Индекс Язвы | 27.18% | 3.56% |
| Дневная вол-ть | 76.23% | 19.24% |
| Макс. просадка | -81.43% | -16.50% |
| Текущая просадка | -72.79% | -3.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AMRC и TSME составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMRC c TSME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRC и TSME
AMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
AMRC Ameresco, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSME Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF | 0.43% | 0.53% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок AMRC и TSME
Максимальная просадка AMRC за все время составила -81.43%, что больше максимальной просадки TSME в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и TSME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMRC и TSME
Ameresco, Inc. (AMRC) имеет более высокую волатильность в 27.47% по сравнению с Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что AMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.