PortfoliosLab logo
Сравнение AMRC с TSME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMRC и TSME составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AMRC и TSME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameresco, Inc. (AMRC) и Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-80.95%
35.52%
AMRC
TSME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMRC:

-0.61

TSME:

0.12

Коэф-т Сортино

AMRC:

-0.24

TSME:

0.38

Коэф-т Омега

AMRC:

0.97

TSME:

1.05

Коэф-т Кальмара

AMRC:

-0.46

TSME:

0.13

Коэф-т Мартина

AMRC:

-1.06

TSME:

0.39

Индекс Язвы

AMRC:

39.64%

TSME:

9.05%

Дневная вол-ть

AMRC:

87.07%

TSME:

25.39%

Макс. просадка

AMRC:

-91.12%

TSME:

-26.59%

Текущая просадка

AMRC:

-86.47%

TSME:

-13.93%

Доходность по периодам

С начала года, AMRC показывает доходность -43.82%, что значительно ниже, чем у TSME с доходностью -5.60%.


AMRC

С начала года

-43.82%

1 месяц

42.13%

6 месяцев

-58.31%

1 год

-51.04%

5 лет

-7.67%

10 лет

7.27%

TSME

С начала года

-5.60%

1 месяц

17.25%

6 месяцев

-10.74%

1 год

2.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMRC и TSME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMRC
Ранг риск-скорректированной доходности AMRC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

TSME
Ранг риск-скорректированной доходности TSME, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSME, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMRC c TSME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AMRC на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа TSME равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRC и TSME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.61
0.12
AMRC
TSME

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRC и TSME

AMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.


TTM202420232022
AMRC
Ameresco, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF
0.40%0.38%0.53%0.16%

Просадки

Сравнение просадок AMRC и TSME

Максимальная просадка AMRC за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки TSME в -26.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и TSME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-80.95%
-13.93%
AMRC
TSME

Волатильность

Сравнение волатильности AMRC и TSME

Ameresco, Inc. (AMRC) имеет более высокую волатильность в 31.43% по сравнению с Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что AMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
31.43%
12.25%
AMRC
TSME