PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMRC с TSME
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMRC с TSME

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameresco, Inc. (AMRC) и Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME).

TSME - это активно управляемый фонд от Thrivent. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AMRC и TSME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameresco, Inc. (AMRC) и Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRC и TSME

2026 (YTD)2025202420232022
AMRC
Ameresco, Inc.		-15.77%24.74%-25.86%-44.57%-17.46%
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.94%13.79%18.98%17.82%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, AMRC показывает доходность -15.77%, что значительно ниже, чем у TSME с доходностью 0.94%.

AMRC

1 день
-3.25%
1 месяц
-20.29%
С начала года
-15.77%
6 месяцев
-34.28%
1 год
105.24%
3 года*
-20.57%
5 лет*
-13.11%
10 лет*
17.88%

TSME

1 день
1.08%
1 месяц
-8.34%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.59%
1 год
26.01%
3 года*
15.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ameresco, Inc.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

Часто сравнивают с AMRC:
AMRC с FASTAMRC с SOXLAMRC с CEGAMRC с SPYAMRC с AMSCAMRC с JLGMX
Часто сравнивают с TSME:
TSME с TSMTSME с SOXLTSME с FXAIXTSME с VRGWXTSME с VOTTSME с VOOTSME с FNY

Доходность на риск

AMRC vs. TSME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRC
Ранг доходности на риск AMRC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TSME
Ранг доходности на риск TSME: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSME: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRC c TSME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMRCTSMEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.06

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.59

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

1.80

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.22

5.90

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMRC vs. TSME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRC на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSME равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRC и TSME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMRCTSMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.06

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.72

-0.55

Корреляция

Корреляция между AMRC и TSME составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRC и TSME

AMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

TTM2025202420232022
AMRC
Ameresco, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.17%0.17%0.38%0.53%0.16%

Просадки

Сравнение просадок AMRC и TSME

Максимальная просадка AMRC за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки TSME в -26.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и TSME.

Загрузка...

Показатели просадок

AMRCTSMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.12%

-26.59%

-64.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.93%

-14.72%

-28.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.70%

-10.40%

-64.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.37%

-5.30%

-37.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.98%

4.48%

+15.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRC и TSME

Ameresco, Inc. (AMRC) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что AMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMRCTSMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

9.91%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.82%

15.74%

+27.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.45%

24.73%

+60.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.52%

21.43%

+52.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.99%

21.43%

+41.56%