PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMRC с TSME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMRC и TSME составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AMRC с TSME

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameresco, Inc. (AMRC) и Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME).

TSME - это активно управляемый фонд от Thrivent. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRC или TSME.

Доходность

Сравнение доходности AMRC и TSME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameresco, Inc. (AMRC) и Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMRC:

-0.74

TSME:

0.20

Коэф-т Сортино

AMRC:

-0.89

TSME:

0.39

Коэф-т Омега

AMRC:

0.89

TSME:

1.05

Коэф-т Кальмара

AMRC:

-0.66

TSME:

0.14

Коэф-т Мартина

AMRC:

-1.42

TSME:

0.40

Индекс Язвы

AMRC:

42.53%

TSME:

9.38%

Дневная вол-ть

AMRC:

84.05%

TSME:

25.81%

Макс. просадка

AMRC:

-91.12%

TSME:

-26.59%

Текущая просадка

AMRC:

-85.87%

TSME:

-12.73%

Доходность по периодам

С начала года, AMRC показывает доходность -41.31%, что значительно ниже, чем у TSME с доходностью -4.29%.

AMRC

С начала года

-41.31%

1 месяц

29.63%

6 месяцев

-51.08%

1 год

-62.12%

3 года

-38.32%

5 лет

-8.48%

10 лет

6.84%

TSME

С начала года

-4.29%

1 месяц

6.89%

6 месяцев

-12.30%

1 год

5.11%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ameresco, Inc.

Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMRC и TSME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRC
Ранг риск-скорректированной доходности AMRC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
TSME
Ранг риск-скорректированной доходности TSME, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSME, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSME, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSME, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSME, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSME, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMRC c TSME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMRC на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа TSME равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRC и TSME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRC и TSME

AMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

TTM202420232022
AMRC
Ameresco, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSME
Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF		0.39%0.38%0.53%0.16%

Просадки

Сравнение просадок AMRC и TSME

Максимальная просадка AMRC за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки TSME в -26.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и TSME.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMRC и TSME

Ameresco, Inc. (AMRC) имеет более высокую волатильность в 19.72% по сравнению с Thrivent Small-Mid Cap ESG ETF (TSME) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что AMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...