Сравнение AMRC с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameresco, Inc. (AMRC) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRC или SOXL.
Доходность
Сравнение доходности AMRC и SOXL
Доходность по периодам
С начала года, AMRC показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью -11.40%. За последние 10 лет акции AMRC уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 12.66% против 31.00% соответственно.
AMRC
-16.23%
-16.70%
-10.67%
-9.45%
11.26%
12.66%
SOXL
-11.40%
-21.55%
-42.39%
20.55%
14.20%
31.00%
Основные характеристики
| AMRC | SOXL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 0.23 |
| Коэф-т Сортино | 0.39 | 1.00 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | -0.10 | 0.32 |
| Коэф-т Мартина | -0.31 | 0.72 |
| Индекс Язвы | 27.18% | 31.41% |
| Дневная вол-ть | 76.23% | 100.99% |
| Макс. просадка | -81.43% | -90.46% |
| Текущая просадка | -72.79% | -61.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AMRC и SOXL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMRC c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRC и SOXL
AMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRC Ameresco, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.11% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMRC и SOXL
Максимальная просадка AMRC за все время составила -81.43%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMRC и SOXL
Ameresco, Inc. (AMRC) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) имеют волатильность 27.47% и 26.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.