Сравнение AMRC с SOXL

С начала года, AMRC показывает доходность -15.77%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции AMRC уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 17.88% против 41.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMRC на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRC и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AMRC и SOXL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

AMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

Максимальная просадка AMRC за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и SOXL.

Текущая волатильность для Ameresco, Inc. (AMRC) составляет 15.94%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что AMRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.