Сравнение AMRC с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameresco, Inc. (AMRC) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRC или SOXL.
Основные характеристики
| AMRC | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.91% | 10.34% |
| Дох-ть за 1 год | 0.35% | 79.92% |
| Дох-ть за 3 года | -17.94% | -5.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.61% | 24.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.20% | 39.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | 0.75 |
| Коэф-т Сортино | 0.63 | 1.53 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.02 | 0.94 |
| Коэф-т Мартина | 0.05 | 2.74 |
| Индекс Язвы | 27.36% | 27.47% |
| Дневная вол-ть | 79.39% | 100.81% |
| Макс. просадка | -81.43% | -90.46% |
| Текущая просадка | -64.30% | -51.80% |
Корреляция
Корреляция между AMRC и SOXL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMRC и SOXL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMRC показывает доходность 9.91%, а SOXL немного выше – 10.34%. За последние 10 лет акции AMRC уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 17.20% против 39.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMRC c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRC и SOXL
AMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRC Ameresco, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.89% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMRC и SOXL
Максимальная просадка AMRC за все время составила -81.43%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMRC и SOXL
Текущая волатильность для Ameresco, Inc. (AMRC) составляет 16.30%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 28.38%. Это указывает на то, что AMRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.