Сравнение AMRC с SOXL

С начала года, AMRC показывает доходность -49.74%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью -16.77%. За последние 10 лет акции AMRC уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 5.72% против 25.62% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMRC на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXL равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRC и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

Максимальная просадка AMRC за все время составила -87.90%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Ameresco, Inc. (AMRC) имеет более высокую волатильность в 45.12% по сравнению с Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) с волатильностью 28.56%. Это указывает на то, что AMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.