Сравнение AMRC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameresco, Inc. (AMRC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRC или SPY.
Доходность
Сравнение доходности AMRC и SPY
Доходность по периодам
С начала года, AMRC показывает доходность -15.54%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMRC имеют среднегодовую доходность 12.74%, а акции SPY немного впереди с 13.07%.
AMRC
-15.54%
-12.98%
-15.37%
-3.60%
10.63%
12.74%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| AMRC | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.38 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.11 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | -0.32 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 27.24% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 76.23% | 12.14% |
| Макс. просадка | -81.43% | -55.19% |
| Текущая просадка | -72.56% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AMRC и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMRC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRC и SPY
AMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRC Ameresco, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AMRC и SPY
Максимальная просадка AMRC за все время составила -81.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMRC и SPY
Ameresco, Inc. (AMRC) имеет более высокую волатильность в 27.44% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что AMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.