PortfoliosLab logo
Сравнение AMRC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMRC и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AMRC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameresco, Inc. (AMRC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
29.70%
576.10%
AMRC
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMRC:

-0.61

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

AMRC:

-0.24

SPY:

0.90

Коэф-т Омега

AMRC:

0.97

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

AMRC:

-0.46

SPY:

0.57

Коэф-т Мартина

AMRC:

-1.06

SPY:

2.24

Индекс Язвы

AMRC:

39.64%

SPY:

4.82%

Дневная вол-ть

AMRC:

87.07%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

AMRC:

-91.12%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AMRC:

-86.47%

SPY:

-7.53%

Доходность по периодам

С начала года, AMRC показывает доходность -43.82%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.30%. За последние 10 лет акции AMRC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.27% против 12.33% соответственно.


AMRC

С начала года

-43.82%

1 месяц

42.13%

6 месяцев

-58.31%

1 год

-51.04%

5 лет

-7.67%

10 лет

7.27%

SPY

С начала года

-3.30%

1 месяц

13.81%

6 месяцев

-4.52%

1 год

10.65%

5 лет

15.81%

10 лет

12.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMRC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMRC
Ранг риск-скорректированной доходности AMRC, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRC, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMRC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AMRC на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.61
0.54
AMRC
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRC и SPY

AMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMRC
Ameresco, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AMRC и SPY

Максимальная просадка AMRC за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-86.47%
-7.53%
AMRC
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AMRC и SPY

Ameresco, Inc. (AMRC) имеет более высокую волатильность в 31.43% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что AMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
31.43%
12.36%
AMRC
SPY