Сравнение AMRC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameresco, Inc. (AMRC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRC или SPY.
Корреляция
Корреляция между AMRC и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AMRC и SPY
Основные характеристики
AMRC:
-0.00
SPY:
1.95
AMRC:
0.54
SPY:
2.60
AMRC:
1.06
SPY:
1.36
AMRC:
-0.00
SPY:
2.98
AMRC:
-0.01
SPY:
12.42
AMRC:
21.19%
SPY:
2.02%
AMRC:
72.89%
SPY:
12.88%
AMRC:
-81.43%
SPY:
-55.19%
AMRC:
-77.42%
SPY:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, AMRC показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMRC имеют среднегодовую доходность 14.25%, а акции SPY немного отстают с 13.67%.
AMRC
-6.22%
-4.14%
-30.25%
3.04%
2.80%
14.25%
SPY
2.68%
2.31%
9.96%
24.17%
15.14%
13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AMRC и SPY
AMRC
SPY
Сравнение AMRC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRC и SPY
AMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRC Ameresco, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок AMRC и SPY
Максимальная просадка AMRC за все время составила -81.43%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMRC и SPY
Ameresco, Inc. (AMRC) имеет более высокую волатильность в 19.75% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что AMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.