PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMRC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMRC и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AMRC с SPY

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameresco, Inc. (AMRC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRC или SPY.

Доходность

Сравнение доходности AMRC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameresco, Inc. (AMRC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMRC:

-0.70

SPY:

0.64

Коэф-т Сортино

AMRC:

-0.69

SPY:

1.04

Коэф-т Омега

AMRC:

0.91

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

AMRC:

-0.60

SPY:

0.69

Коэф-т Мартина

AMRC:

-1.31

SPY:

2.64

Индекс Язвы

AMRC:

41.95%

SPY:

4.91%

Дневная вол-ть

AMRC:

84.14%

SPY:

20.47%

Макс. просадка

AMRC:

-91.12%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

AMRC:

-85.45%

SPY:

-3.26%

Доходность по периодам

С начала года, AMRC показывает доходность -39.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции AMRC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.93% против 12.78% соответственно.

AMRC

С начала года

-39.57%

1 месяц

32.00%

6 месяцев

-45.82%

1 год

-58.22%

3 года

-39.01%

5 лет

-7.85%

10 лет

6.93%

SPY

С начала года

1.17%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

-0.95%

1 год

13.08%

3 года

14.15%

5 лет

15.98%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ameresco, Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMRC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRC
Ранг риск-скорректированной доходности AMRC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMRC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMRC на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRC и SPY

AMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMRC
Ameresco, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок AMRC и SPY

Максимальная просадка AMRC за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMRC и SPY

Ameresco, Inc. (AMRC) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что AMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...