PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMRC с CEG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMRC и CEG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AMRC с CEG

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ameresco, Inc. (AMRC) и Constellation Energy Corp (CEG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMRC или CEG.

Доходность

Сравнение доходности AMRC и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameresco, Inc. (AMRC) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMRC:

-0.74

CEG:

0.53

Коэф-т Сортино

AMRC:

-0.89

CEG:

1.15

Коэф-т Омега

AMRC:

0.89

CEG:

1.16

Коэф-т Кальмара

AMRC:

-0.66

CEG:

0.66

Коэф-т Мартина

AMRC:

-1.42

CEG:

1.62

Индекс Язвы

AMRC:

42.53%

CEG:

20.66%

Дневная вол-ть

AMRC:

84.05%

CEG:

69.84%

Макс. просадка

AMRC:

-91.12%

CEG:

-50.70%

Текущая просадка

AMRC:

-85.87%

CEG:

-11.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMRC:

$739.61M

CEG:

$95.08B

EPS

AMRC:

$1.05

CEG:

$9.50

Коэффициент P/E

AMRC:

13.68

CEG:

31.93

Коэффициент PEG

AMRC:

0.74

CEG:

3.63

Коэффициент P/S

AMRC:

0.41

CEG:

3.93

Коэффициент P/B

AMRC:

0.75

CEG:

7.34

Общая выручка (12 мес.)

AMRC:

$1.82B

CEG:

$24.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMRC:

$261.02M

CEG:

$6.07B

EBITDA (12 мес.)

AMRC:

$205.94M

CEG:

$6.46B

Доходность по периодам

С начала года, AMRC показывает доходность -41.31%, что значительно ниже, чем у CEG с доходностью 37.29%.

AMRC

С начала года

-41.31%

1 месяц

29.63%

6 месяцев

-51.08%

1 год

-62.12%

3 года

-38.32%

5 лет

-8.48%

10 лет

6.84%

CEG

С начала года

37.29%

1 месяц

37.20%

6 месяцев

19.72%

1 год

37.00%

3 года

71.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ameresco, Inc.

Constellation Energy Corp

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMRC и CEG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRC
Ранг риск-скорректированной доходности AMRC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
CEG
Ранг риск-скорректированной доходности CEG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMRC c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMRC на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа CEG равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRC и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRC и CEG

AMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM202420232022
AMRC
Ameresco, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
CEG
Constellation Energy Corp		0.48%0.63%0.97%0.65%

Просадки

Сравнение просадок AMRC и CEG

Максимальная просадка AMRC за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и CEG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMRC и CEG

Ameresco, Inc. (AMRC) имеет более высокую волатильность в 19.72% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 13.89%. Это указывает на то, что AMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMRC и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameresco, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
352.83M
6.79B
(AMRC) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMRC и CEG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ameresco, Inc. и Constellation Energy Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
14.7%
12.7%
(AMRC) Валовая рентабельность
(CEG) Валовая рентабельность
AMRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ameresco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.92M при выручке в 352.83M, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.

CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 859.00M при выручке в 6.79B, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

AMRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ameresco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.69M при выручке в 352.83M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 451.00M при выручке в 6.79B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

AMRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ameresco, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.48M при выручке в 352.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 6.79B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.