Сравнение AMRC с CEG
AMRC (Ameresco, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. AMRC operates in Engineering & Construction (Industrials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, AMRC returned -24.65%/yr vs 38.76%/yr for CEG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMRC и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMRC показывает доходность -19.46%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -28.53%.
AMRC
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -13.11%
- 6 месяцев
- -24.68%
- С начала года
- -19.46%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- -24.65%
- 5 лет*
- -17.43%
- 10 лет*
- 16.37%
CEG
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -6.06%
- 6 месяцев
- -26.00%
- С начала года
- -28.53%
- 1 год
- -17.88%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMRC и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMRC Ameresco, Inc. | -19.46% | 24.74% | -25.86% | -44.57% | 14.28% |
CEG Constellation Energy Corp | -28.53% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between AMRC and CEG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
AMRC:
$1.25B
CEG:
$90.41B
AMRC:
$0.59
CEG:
$8.04
AMRC:
40.01
CEG:
31.30
AMRC:
0.64
CEG:
3.32
AMRC:
1.12
CEG:
2.66
AMRC:
$1.98B
CEG:
$24.82B
AMRC:
$308.56M
CEG:
$20.98B
AMRC:
$208.24M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMRC vs. CEG — Ранг доходности на риск
AMRC
CEG
Сравнение AMRC c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMRC | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.44 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -0.81 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMRC и CEG
Максимальная просадка AMRC за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMRC | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -50.70% | -40.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.43% | -41.22% | -4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.26% | -50.70% | -35.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.81% | -37.42% | -38.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.87% | -12.15% | -30.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.90% | 22.12% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRC и CEG
Ameresco, Inc. (AMRC) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что AMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMRC | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 10.36% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.17% | 35.53% | +13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.78% | 46.83% | +35.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.71% | 49.15% | +25.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.47% | 49.15% | +14.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRC и CEG
AMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMRC Ameresco, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.65% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMRC и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameresco, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMRC и CEG
AMRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ameresco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.46M при выручке в 401.46M, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
AMRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ameresco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.25M при выручке в 401.46M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
AMRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ameresco, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.28M при выручке в 401.46M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
AMRC and CEG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMRC has higher volatility (16.53%) compared to CEG (10.36%). In terms of maximum drawdown, AMRC dropped -91.12% vs CEG's -50.70%.
AMRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMRC и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор