Сравнение AMRC с CEG
AMRC (Ameresco, Inc.) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. AMRC operates in Engineering & Construction (Industrials), while CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, AMRC returned -10.17%/yr vs 46.05%/yr for CEG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMRC и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMRC показывает доходность 13.79%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -24.13%.
AMRC
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 13.79%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- 117.42%
- 3 года*
- -10.17%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 21.38%
CEG
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -16.63%
- С начала года
- -24.13%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -14.18%
- 3 года*
- 46.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMRC и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMRC Ameresco, Inc. | 13.79% | 24.74% | -25.86% | -44.57% | 15.95% |
CEG Constellation Energy Corp | -24.13% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 64.11% |
Correlation
The correlation between AMRC and CEG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
AMRC:
$1.76B
CEG:
$94.60B
AMRC:
$0.59
CEG:
$8.13
AMRC:
56.38
CEG:
32.88
AMRC:
0.90
CEG:
3.49
AMRC:
1.59
CEG:
2.83
AMRC:
$1.98B
CEG:
$24.82B
AMRC:
$308.56M
CEG:
$20.98B
AMRC:
$208.24M
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMRC vs. CEG — Ранг доходности на риск
AMRC
CEG
Сравнение AMRC c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMRC | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -0.37 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | -0.77 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMRC | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | -0.30 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.95 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок AMRC и CEG
Максимальная просадка AMRC за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMRC | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -50.70% | -40.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.48% | -38.77% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.26% | -50.70% | -35.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.82% | -33.58% | -32.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.67% | -11.51% | -31.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.65% | 18.38% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRC и CEG
Ameresco, Inc. (AMRC) имеет более высокую волатильность в 25.38% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что AMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMRC | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.38% | 15.69% | +9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.86% | 37.36% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 46.71% | +35.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.18% | 49.38% | +24.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.22% | 49.38% | +13.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRC и CEG
AMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AMRC Ameresco, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.61% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMRC и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameresco, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMRC и CEG
AMRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameresco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.46M при выручке в 401.46M, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
AMRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameresco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.25M при выручке в 401.46M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
AMRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameresco, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.28M при выручке в 401.46M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
AMRC and CEG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMRC has higher volatility (25.38%) compared to CEG (15.69%). In terms of maximum drawdown, AMRC dropped -91.12% vs CEG's -50.70%.
AMRC currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMRC и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор