PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMRC с CEG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AMRC и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameresco, Inc. (AMRC) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMRC и CEG


2026 (YTD)2025202420232022
AMRC
Ameresco, Inc.
-12.94%24.74%-25.86%-44.57%15.95%
CEG
Constellation Energy Corp
-20.85%58.80%92.71%37.24%64.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMRC:

$1.38B

CEG:

$87.68B

EPS

AMRC:

$0.83

CEG:

$7.39

Коэффициент P/E

AMRC:

30.74

CEG:

37.81

Коэффициент P/S

AMRC:

0.70

CEG:

3.35

Коэффициент P/B

AMRC:

1.23

CEG:

6.04

Общая выручка (12 мес.)

AMRC:

$1.93B

CEG:

$26.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMRC:

$304.01M

CEG:

-$3.91B

EBITDA (12 мес.)

AMRC:

$205.42M

CEG:

$3.98B

Доходность по периодам

С начала года, AMRC показывает доходность -12.94%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -20.85%.


AMRC

1 день
2.95%
1 месяц
-16.28%
С начала года
-12.94%
6 месяцев
-24.06%
1 год
111.09%
3 года*
-19.68%
5 лет*
-12.53%
10 лет*
18.28%

CEG

1 день
-6.48%
1 месяц
-15.23%
С начала года
-20.85%
6 месяцев
-14.93%
1 год
39.20%
3 года*
53.80%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ameresco, Inc.

Constellation Energy Corp

Доходность на риск

AMRC vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMRC
Ранг доходности на риск AMRC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRC: 7878
Ранг коэф-та Мартина

CEG
Ранг доходности на риск CEG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRC c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMRCCEGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.76

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.32

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

0.95

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

2.57

+2.80

AMRC vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRC на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа CEG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRC и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMRCCEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.76

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.03

-0.85

Корреляция

Корреляция между AMRC и CEG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRC и CEG

AMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.


TTM2025202420232022
AMRC
Ameresco, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEG
Constellation Energy Corp
0.57%0.44%0.63%0.97%0.65%

Просадки

Сравнение просадок AMRC и CEG

Максимальная просадка AMRC за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и CEG.


Загрузка...

Показатели просадок


AMRCCEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.12%

-50.70%

-40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.84%

-38.77%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.85%

-30.70%

-43.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.37%

-10.82%

-31.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.80%

14.27%

+5.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRC и CEG

Ameresco, Inc. (AMRC) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с Constellation Energy Corp (CEG) с волатильностью 16.75%. Это указывает на то, что AMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AMRCCEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.56%

16.75%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.74%

36.99%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.41%

51.89%

+33.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.51%

49.33%

+24.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.99%

49.33%

+13.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMRC и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameresco, Inc. и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
581.03M
6.07B
(AMRC) Общая выручка
(CEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию