PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AMRC с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMRC с JLGMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AMRC (Ameresco, Inc.) is a stock, while JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past 10 years, AMRC returned 16.37%/yr vs 19.56%/yr for JLGMX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMRC и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ameresco, Inc. (AMRC) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMRC показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у JLGMX с доходностью 3.92%. За последние 10 лет акции AMRC уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 16.37% против 19.56% соответственно.

AMRC

1 день
-4.42%
1 месяц
-13.11%
6 месяцев
-24.68%
С начала года
-19.46%
1 год
28.91%
3 года*
-24.65%
5 лет*
-17.43%
10 лет*
16.37%

JLGMX

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.34%
6 месяцев
3.91%
С начала года
3.92%
1 год
10.83%
3 года*
19.83%
5 лет*
12.07%
10 лет*
19.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMRC и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMRC
Ameresco, Inc.		-19.46%24.74%-25.86%-44.57%-29.84%55.90%198.51%24.11%63.95%56.36%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		3.92%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Correlation

The correlation between AMRC and JLGMX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.41

The correlation between AMRC and JLGMX shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ameresco, Inc.

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с AMRC:
AMRC с TSMEAMRC с FASTAMRC с CEGAMRC с SOXLAMRC с SPYAMRC с AMSCAMRC с XIFR
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с VUGJLGMX с WFSPX

Доходность на риск

AMRC vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMRC
Ранг доходности на риск AMRC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMRC c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMRCJLGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
0.63

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.96

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

0.67

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

1.88

-0.80

AMRC vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMRC на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа JLGMX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRC и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMRC и JLGMX

Максимальная просадка AMRC за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и JLGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMRCJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.12%

-31.82%

-59.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.43%

-16.73%

-28.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.26%

-21.47%

-64.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.12%

-31.13%

-59.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.12%

-31.82%

-59.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.81%

-3.74%

-72.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.87%

-5.79%

-37.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.90%

5.97%

+20.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AMRC и JLGMX

Ameresco, Inc. (AMRC) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что AMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMRCJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

8.25%

+8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.17%

14.19%

+34.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.78%

17.90%

+64.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.71%

20.59%

+54.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.47%

21.71%

+41.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMRC и JLGMX

AMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMRC
Ameresco, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		10.62%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%

Часто задаваемые вопросы

AMRC and JLGMX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMRC has higher volatility (16.53%) compared to JLGMX (8.25%). In terms of maximum drawdown, AMRC dropped -91.12% vs JLGMX's -31.82%.

JLGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMRC и JLGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор