Сравнение AMRC с JLGMX

С начала года, AMRC показывает доходность -15.77%, что значительно ниже, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMRC имеют среднегодовую доходность 17.88%, а акции JLGMX немного впереди с 18.24%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMRC на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа JLGMX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMRC и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AMRC и JLGMX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

AMRC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JLGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%.

Максимальная просадка AMRC за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и JLGMX.

Ameresco, Inc. (AMRC) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что AMRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.