Сравнение AMPH с MRNA
AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AMPH in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, MRNA in Biotechnology. Over the past 5 years, AMPH returned 0.10%/yr vs -22.77%/yr for MRNA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMPH и MRNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMPH показывает доходность -21.51%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 104.88%.
AMPH
- 1 день
- 7.63%
- 1 месяц
- 14.18%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -21.60%
- 1 год
- -14.48%
- 3 года*
- -28.36%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 3.02%
MRNA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 28.88%
- С начала года
- 104.88%
- 6 месяцев
- 84.49%
- 1 год
- 125.45%
- 3 года*
- -20.11%
- 5 лет*
- -22.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMPH и MRNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | -21.51% | -27.88% | -39.97% | 120.74% | 20.31% | 15.81% | 4.25% | -3.07% | -8.38% |
MRNA Moderna, Inc. | 104.88% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
Correlation
The correlation between AMPH and MRNA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
AMPH:
$976.55M
MRNA:
$23.87B
AMPH:
$1.67
MRNA:
-$8.16
AMPH:
1.38
MRNA:
10.62
AMPH:
1.26
MRNA:
3.22
AMPH:
$720.53M
MRNA:
$2.23B
AMPH:
$341.13M
MRNA:
-$309.00M
AMPH:
$155.96M
MRNA:
-$3.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPH vs. MRNA — Ранг доходности на риск
AMPH
MRNA
Сравнение AMPH c MRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMPH | MRNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.55 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 6.97 | -7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMPH и MRNA
Максимальная просадка AMPH за все время составила -74.05%, что меньше максимальной просадки MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и MRNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPH | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.05% | -95.38% | +21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.25% | -35.51% | -9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.05% | -86.58% | +12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.05% | -95.38% | +21.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.66% | -87.53% | +19.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.19% | -57.17% | +32.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.89% | 18.07% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPH и MRNA
Текущая волатильность для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) составляет 14.56%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 21.75%. Это указывает на то, что AMPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPH | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 21.75% | -7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.12% | 50.42% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.79% | 66.45% | -11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.36% | 66.74% | -21.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.81% | 72.25% | -29.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPH и MRNA
Ни AMPH, ни MRNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMPH и MRNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMPH and MRNA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (21.75%) compared to AMPH (14.56%). In terms of maximum drawdown, AMPH dropped -74.05% vs MRNA's -95.38%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMPH и MRNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор