Сравнение AMPH с MRNA
AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AMPH in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, MRNA in Biotechnology. Over the past 5 years, AMPH returned -0.20%/yr vs -26.10%/yr for MRNA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMPH и MRNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMPH показывает доходность -25.84%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 114.14%.
AMPH
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -23.62%
- С начала года
- -25.84%
- 1 год
- -6.63%
- 3 года*
- -29.51%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.30%
MRNA
- 1 день
- -7.51%
- 1 месяц
- 13.99%
- 6 месяцев
- 60.44%
- С начала года
- 114.14%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- -19.84%
- 5 лет*
- -26.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMPH и MRNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | -25.84% | -27.88% | -39.97% | 120.74% | 20.31% | 15.81% | 4.25% | -3.07% | -8.38% |
MRNA Moderna, Inc. | 114.14% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 28.09% | -30.59% |
Correlation
The correlation between AMPH and MRNA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
AMPH:
$875.69M
MRNA:
$25.06B
AMPH:
$1.68
MRNA:
-$8.14
AMPH:
1.30
MRNA:
11.14
AMPH:
1.19
MRNA:
3.37
AMPH:
$720.53M
MRNA:
$2.23B
AMPH:
$341.13M
MRNA:
-$309.00M
AMPH:
$155.96M
MRNA:
-$3.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPH vs. MRNA — Ранг доходности на риск
AMPH
MRNA
Сравнение AMPH c MRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMPH | MRNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.75 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 5.34 | -5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMPH и MRNA
Максимальная просадка AMPH за все время составила -74.05%, что меньше максимальной просадки MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и MRNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPH | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.05% | -95.38% | +21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.25% | -35.51% | -9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.05% | -86.58% | +12.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.05% | -95.38% | +21.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.45% | -86.97% | +17.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.41% | -57.39% | +32.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.23% | 18.24% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPH и MRNA
Текущая волатильность для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) составляет 16.11%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 28.20%. Это указывает на то, что AMPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPH | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.11% | 28.20% | -12.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.58% | 50.54% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.42% | 69.07% | -13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.61% | 67.19% | -21.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.86% | 72.47% | -29.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPH и MRNA
Ни AMPH, ни MRNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMPH и MRNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMPH and MRNA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (28.20%) compared to AMPH (16.11%). In terms of maximum drawdown, AMPH dropped -74.05% vs MRNA's -95.38%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMPH и MRNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор