PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMPH с MRNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMPH с MRNA

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Moderna, Inc. (MRNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMPH или MRNA.

Корреляция

Корреляция между AMPH и MRNA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AMPH и MRNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Moderna, Inc. (MRNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.10%
31.08%
AMPH
MRNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMPH:

-1.06

MRNA:

-1.16

Коэф-т Сортино

AMPH:

-1.58

MRNA:

-2.49

Коэф-т Омега

AMPH:

0.80

MRNA:

0.70

Коэф-т Кальмара

AMPH:

-0.65

MRNA:

-0.84

Коэф-т Мартина

AMPH:

-1.51

MRNA:

-1.25

Индекс Язвы

AMPH:

27.99%

MRNA:

64.13%

Дневная вол-ть

AMPH:

39.33%

MRNA:

69.16%

Макс. просадка

AMPH:

-64.63%

MRNA:

-95.03%

Текущая просадка

AMPH:

-62.08%

MRNA:

-94.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMPH:

$1.16B

MRNA:

$10.77B

EPS

AMPH:

$3.06

MRNA:

-$8.73

Коэффициент PEG

AMPH:

2.77

MRNA:

0.00

Коэффициент P/S

AMPH:

1.63

MRNA:

3.39

Коэффициент P/B

AMPH:

1.63

MRNA:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

AMPH:

$558.19M

MRNA:

$3.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMPH:

$280.64M

MRNA:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

AMPH:

$203.23M

MRNA:

-$3.20B

Доходность по периодам

С начала года, AMPH показывает доходность -33.61%, что значительно выше, чем у MRNA с доходностью -41.37%.

AMPH

С начала года

-33.61%

1 месяц

3.79%

6 месяцев

-46.52%

1 год

-41.60%

5 лет

5.60%

10 лет

5.38%

MRNA

С начала года

-41.37%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

-51.51%

1 год

-80.00%

5 лет

-16.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMPH и MRNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPH
Ранг риск-скорректированной доходности AMPH, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMPH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
MRNA
Ранг риск-скорректированной доходности MRNA, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMPH c MRNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMPH на текущий момент составляет -1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRNA равному -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPH и MRNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.06
-1.16
AMPH
MRNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPH и MRNA

Ни AMPH, ни MRNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMPH и MRNA

Максимальная просадка AMPH за все время составила -64.63%, что меньше максимальной просадки MRNA в -95.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и MRNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-62.08%
-94.97%
AMPH
MRNA

Волатильность

Сравнение волатильности AMPH и MRNA

Текущая волатильность для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) составляет 13.65%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 21.89%. Это указывает на то, что AMPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.65%
21.89%
AMPH
MRNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMPH и MRNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
186.98M
107.00M
(AMPH) Общая выручка
(MRNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию