PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMPH с MRNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMPH с MRNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AMPH in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, MRNA in Biotechnology. Over the past 5 years, AMPH returned -0.10%/yr vs -24.19%/yr for MRNA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMPH и MRNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Moderna, Inc. (MRNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMPH показывает доходность -30.17%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 74.94%.

AMPH

1 день
3.20%
1 месяц
-20.05%
С начала года
-30.17%
6 месяцев
-31.12%
1 год
-27.69%
3 года*
-25.93%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
1.53%

MRNA

1 день
5.16%
1 месяц
10.45%
С начала года
74.94%
6 месяцев
102.39%
1 год
89.18%
3 года*
-26.31%
5 лет*
-24.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMPH и MRNA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AMPH
Amphastar Pharmaceuticals, Inc.		-30.17%-27.88%-39.97%120.74%20.31%15.81%4.25%-3.07%-9.50%
MRNA
Moderna, Inc.		74.94%-29.08%-58.19%-44.63%-29.28%143.11%434.10%28.09%-17.90%

Correlation

The correlation between AMPH and MRNA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMPH:

$868.76M

MRNA:

$20.38B

EPS

AMPH:

$1.67

MRNA:

-$8.16

Коэффициент P/S

AMPH:

1.23

MRNA:

9.07

Коэффициент P/B

AMPH:

1.12

MRNA:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

AMPH:

$720.53M

MRNA:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMPH:

$341.13M

MRNA:

-$309.00M

EBITDA (12 мес.)

AMPH:

$155.96M

MRNA:

-$3.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amphastar Pharmaceuticals, Inc.

Moderna, Inc.

Часто сравнивают с AMPH:
AMPH с CORTAMPH с ARCTAMPH с NVOAMPH с HWKNAMPH с MAAMPH с COSTAMPH с SPY
Часто сравнивают с MRNA:
MRNA с PFEMRNA с BNTXMRNA с MRNYMRNA с NVAXMRNA с AZNMRNA с DNAMRNA с JNJ

Доходность на риск

AMPH vs. MRNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPH
Ранг доходности на риск AMPH: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMPH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MRNA
Ранг доходности на риск MRNA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMPH c MRNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMPHMRNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.40

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.25

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.25

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

2.53

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

5.00

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMPH vs. MRNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMPH на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа MRNA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPH и MRNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMPHMRNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.40

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.37

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.20

-0.05

Просадки

Сравнение просадок AMPH и MRNA

Максимальная просадка AMPH за все время составила -74.05%, что меньше максимальной просадки MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и MRNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMPHMRNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.05%

-95.38%

+21.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.25%

-35.51%

-9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.05%

-86.58%

+12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.05%

-95.38%

+21.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.23%

-89.35%

+18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.00%

-56.66%

+32.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.04%

17.90%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AMPH и MRNA

Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) имеет более высокую волатильность в 26.76% по сравнению с Moderna, Inc. (MRNA) с волатильностью 18.65%. Это указывает на то, что AMPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMPHMRNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.76%

18.65%

+8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.80%

48.15%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.46%

64.07%

-10.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.01%

66.39%

-21.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.66%

71.92%

-29.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPH и MRNA

Ни AMPH, ни MRNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMPH и MRNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
171.17M
389.00M
(AMPH) Общая выручка
(MRNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMPH and MRNA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMPH has higher volatility (26.76%) compared to MRNA (18.65%). In terms of maximum drawdown, AMPH dropped -74.05% vs MRNA's -95.38%.

MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMPH и MRNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор