PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMPH с MRNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMPH и MRNA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AMPH с MRNA

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Moderna, Inc. (MRNA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMPH или MRNA.

Доходность

Сравнение доходности AMPH и MRNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Moderna, Inc. (MRNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMPH:

-1.01

MRNA:

-1.19

Коэф-т Сортино

AMPH:

-1.39

MRNA:

-2.66

Коэф-т Омега

AMPH:

0.83

MRNA:

0.69

Коэф-т Кальмара

AMPH:

-0.60

MRNA:

-0.86

Коэф-т Мартина

AMPH:

-1.26

MRNA:

-1.25

Индекс Язвы

AMPH:

31.01%

MRNA:

65.55%

Дневная вол-ть

AMPH:

39.76%

MRNA:

68.11%

Макс. просадка

AMPH:

-64.63%

MRNA:

-95.12%

Текущая просадка

AMPH:

-60.95%

MRNA:

-94.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMPH:

$1.20B

MRNA:

$10.46B

EPS

AMPH:

$2.76

MRNA:

-$8.73

Коэффициент PEG

AMPH:

2.77

MRNA:

0.00

Коэффициент P/S

AMPH:

1.64

MRNA:

3.29

Коэффициент P/B

AMPH:

1.59

MRNA:

1.02

Общая выручка (12 мес.)

AMPH:

$728.26M

MRNA:

$3.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMPH:

$365.89M

MRNA:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

AMPH:

$255.58M

MRNA:

-$3.20B

Доходность по периодам

С начала года, AMPH показывает доходность -31.65%, что значительно выше, чем у MRNA с доходностью -34.94%.

AMPH

С начала года

-31.65%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

-44.68%

1 год

-40.04%

3 года

-12.41%

5 лет

6.05%

10 лет

4.43%

MRNA

С начала года

-34.94%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

-38.88%

1 год

-81.02%

3 года

-41.79%

5 лет

-14.70%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amphastar Pharmaceuticals, Inc.

Moderna, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMPH и MRNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPH
Ранг риск-скорректированной доходности AMPH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMPH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
MRNA
Ранг риск-скорректированной доходности MRNA, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMPH c MRNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMPH на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MRNA равному -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPH и MRNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPH и MRNA

Ни AMPH, ни MRNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AMPH и MRNA

Максимальная просадка AMPH за все время составила -64.63%, что меньше максимальной просадки MRNA в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и MRNA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMPH и MRNA

Текущая волатильность для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) составляет 11.29%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 21.89%. Это указывает на то, что AMPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMPH и MRNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
170.53M
107.00M
(AMPH) Общая выручка
(MRNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию