Сравнение AMPH с MA
AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. AMPH operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AMPH returned 1.39%/yr vs 17.95%/yr for MA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMPH и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMPH показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -17.13%. За последние 10 лет акции AMPH уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 1.39% против 17.95% соответственно.
AMPH
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -34.30%
- 1 год
- -30.33%
- 3 года*
- -27.06%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 1.39%
MA
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -17.13%
- 6 месяцев
- -14.57%
- 1 год
- -18.49%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 17.95%
Сравнение доходности по годам AMPH и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | -32.34% | -27.88% | -39.97% | 120.74% | 20.31% | 15.81% | 4.25% | -3.07% | 3.43% | 4.45% |
MA Mastercard Incorporated | -17.13% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between AMPH and MA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2014 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
AMPH:
$841.82M
MA:
$421.09B
AMPH:
$1.67
MA:
$17.28
AMPH:
10.83
MA:
27.30
AMPH:
0.57
MA:
1.59
AMPH:
1.19
MA:
12.52
AMPH:
1.09
MA:
62.64
AMPH:
$720.53M
MA:
$33.94B
AMPH:
$341.13M
MA:
$26.70B
AMPH:
$155.96M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPH vs. MA — Ранг доходности на риск
AMPH
MA
Сравнение AMPH c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMPH | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.87 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.89 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.84 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMPH | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.84 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.24 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.67 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.83 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок AMPH и MA
Максимальная просадка AMPH за все время составила -74.05%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPH | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.05% | -62.67% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.25% | -20.91% | -24.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.05% | -20.91% | -53.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.05% | -28.25% | -45.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -41.00% | -33.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.12% | -20.91% | -51.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -9.82% | -14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.90% | 10.06% | +11.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPH и MA
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) имеет более высокую волатильность в 26.71% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что AMPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPH | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.71% | 5.95% | +20.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | 17.27% | +28.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.42% | 22.03% | +31.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.99% | 23.96% | +21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.65% | 26.91% | +15.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPH и MA
AMPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.69% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMPH и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMPH и MA
AMPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.32M при выручке в 171.17M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
AMPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 171.17M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
AMPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.42M при выручке в 171.17M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMPH and MA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPH has higher volatility (26.71%) compared to MA (5.95%). In terms of maximum drawdown, AMPH dropped -74.05% vs MA's -62.67%.
AMPH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMPH и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор