PortfoliosLab logo
Сравнение AMPH с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMPH и COST составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности AMPH и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.19%
10.70%
AMPH
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMPH:

-0.94

COST:

2.20

Коэф-т Сортино

AMPH:

-1.27

COST:

2.78

Коэф-т Омега

AMPH:

0.83

COST:

1.39

Коэф-т Кальмара

AMPH:

-0.79

COST:

4.02

Коэф-т Мартина

AMPH:

-1.63

COST:

9.78

Индекс Язвы

AMPH:

22.14%

COST:

4.22%

Дневная вол-ть

AMPH:

38.29%

COST:

18.78%

Макс. просадка

AMPH:

-49.92%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

AMPH:

-44.06%

COST:

-5.81%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMPH:

$1.69B

COST:

$411.66B

EPS

AMPH:

$3.01

COST:

$17.06

Цена/прибыль

AMPH:

11.71

COST:

54.36

PEG коэффициент

AMPH:

2.77

COST:

5.57

Общая выручка (12 мес.)

AMPH:

$543.05M

COST:

$258.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMPH:

$281.28M

COST:

$32.80B

EBITDA (12 мес.)

AMPH:

$200.15M

COST:

$12.25B

Доходность по периодам

С начала года, AMPH показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции AMPH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 11.77% против 23.64% соответственно.


AMPH

С начала года

-2.07%

1 месяц

-18.29%

6 месяцев

-6.05%

1 год

-32.93%

5 лет

14.16%

10 лет

11.77%

COST

С начала года

2.26%

1 месяц

-5.21%

6 месяцев

11.46%

1 год

37.93%

5 лет

27.83%

10 лет

23.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMPH и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMPH
Ранг риск-скорректированной доходности AMPH, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMPH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMPH c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMPH, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.942.20
Коэффициент Сортино AMPH, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.272.78
Коэффициент Омега AMPH, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.831.39
Коэффициент Кальмара AMPH, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.794.02
Коэффициент Мартина AMPH, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.639.78
AMPH
COST

Показатель коэффициента Шарпа AMPH на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPH и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.94
2.20
AMPH
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPH и COST

AMPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMPH
Amphastar Pharmaceuticals, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.48%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок AMPH и COST

Максимальная просадка AMPH за все время составила -49.92%, что меньше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-44.06%
-5.81%
AMPH
COST

Волатильность

Сравнение волатильности AMPH и COST

Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что AMPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.06%
4.11%
AMPH
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMPH и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию