Сравнение AMPH с COST
AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. AMPH operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AMPH returned 2.40%/yr vs 20.89%/yr for COST. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AMPH и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMPH показывает доходность -24.42%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции AMPH уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 2.40% против 20.89% соответственно.
AMPH
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 3.21%
- 6 месяцев
- -29.26%
- С начала года
- -24.42%
- 1 год
- -5.60%
- 3 года*
- -31.44%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 2.40%
- Всё время*
- 9.16%
COST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- -3.42%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 20.89%
- Всё время*
- 16.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.02M | $8.00M | $11.77M | |
| $1.94B | $2.05B | $2.34B |
Сравнение доходности по годам AMPH и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | -24.42% | -27.88% | -39.97% | 120.74% | 20.31% | 15.81% | 4.25% | -3.07% | 3.43% | 4.45% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between AMPH and COST is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г. | 0.18 |
The correlation between AMPH and COST shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.19 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMPH:
$892.44M
COST:
$417.75B
AMPH:
$1.68
COST:
$26.51
AMPH:
12.03
COST:
35.54
AMPH:
0.64
COST:
2.78
AMPH:
1.32
COST:
1.07
AMPH:
$720.53M
COST:
$293.59B
AMPH:
$341.13M
COST:
$11.12B
AMPH:
$155.96M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPH vs. COST — Ранг доходности на риск
AMPH
COST
Сравнение AMPH c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMPH | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.02 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 0.05 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMPH и COST
Максимальная просадка AMPH за все время составила -74.05%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.05% | -53.39% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.25% | -16.57% | -28.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.05% | -20.74% | -53.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.05% | -31.40% | -42.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -31.40% | -42.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.86% | -13.78% | -55.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.62% | -13.36% | -11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.64% | 7.94% | +17.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPH и COST
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) имеет более высокую волатильность в 11.60% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что AMPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPH | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | 6.81% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.13% | 14.78% | +32.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.14% | 19.88% | +35.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.67% | 22.92% | +22.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.90% | 22.04% | +20.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPH и COST
AMPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.59% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMPH и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMPH и COST
AMPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.32M при выручке в 171.17M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
AMPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 171.17M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
AMPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.42M при выручке в 171.17M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
AMPH and COST have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPH has higher volatility (11.60%) compared to COST (6.81%). In terms of maximum drawdown, AMPH dropped -74.05% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMPH и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор