Сравнение AMPH с ARCT
AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.) and ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AMPH in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, ARCT in Biotechnology. Over the past 5 years, AMPH returned 0.10%/yr vs -27.39%/yr for ARCT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMPH и ARCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMPH показывает доходность -21.51%, что значительно ниже, чем у ARCT с доходностью 14.36%.
AMPH
- 1 день
- 7.63%
- 1 месяц
- 14.18%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -21.60%
- 1 год
- -14.48%
- 3 года*
- -28.36%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 3.02%
ARCT
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- -33.60%
- 5 лет*
- -27.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMPH и ARCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | -21.51% | -27.88% | -39.97% | 120.74% | 20.31% | 15.81% | 24.21% |
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 14.36% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 138.09% |
Correlation
The correlation between AMPH and ARCT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
AMPH:
$976.55M
ARCT:
$199.23M
AMPH:
$1.67
ARCT:
-$1.81
AMPH:
1.38
ARCT:
4.12
AMPH:
1.26
ARCT:
1.04
AMPH:
$720.53M
ARCT:
$46.80M
AMPH:
$341.13M
ARCT:
$40.72M
AMPH:
$155.96M
ARCT:
-$84.61M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPH vs. ARCT — Ранг доходности на риск
AMPH
ARCT
Сравнение AMPH c ARCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMPH | ARCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.96 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.64 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.87 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMPH и ARCT
Максимальная просадка AMPH за все время составила -74.05%, что меньше максимальной просадки ARCT в -95.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и ARCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPH | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.05% | -95.23% | +21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.25% | -74.53% | +29.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.05% | -86.71% | +12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.05% | -89.87% | +15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.66% | -94.33% | +26.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.19% | -73.13% | +48.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.89% | 55.20% | -32.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPH и ARCT
Текущая волатильность для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) составляет 14.56%, в то время как у Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) волатильность равна 17.05%. Это указывает на то, что AMPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPH | ARCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 17.05% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.12% | 39.79% | +7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.79% | 92.61% | -37.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.36% | 91.79% | -46.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.81% | 101.94% | -59.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPH и ARCT
Ни AMPH, ни ARCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMPH и ARCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Arcturus Therapeutics Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMPH and ARCT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCT has higher volatility (17.05%) compared to AMPH (14.56%). In terms of maximum drawdown, AMPH dropped -74.05% vs ARCT's -95.23%.
AMPH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMPH и ARCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор