Сравнение AMPH с NVO
AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AMPH in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, AMPH returned 3.02%/yr vs 8.62%/yr for NVO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMPH и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMPH показывает доходность -21.51%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции AMPH уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 3.02% против 8.62% соответственно.
AMPH
- 1 день
- 7.63%
- 1 месяц
- 14.18%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -21.60%
- 1 год
- -14.48%
- 3 года*
- -28.36%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 3.02%
NVO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- -29.84%
- 3 года*
- -13.64%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам AMPH и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | -21.51% | -27.88% | -39.97% | 120.74% | 20.31% | 15.81% | 4.25% | -3.07% | 3.43% | 4.45% |
NVO Novo Nordisk A/S | -3.56% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between AMPH and NVO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between AMPH and NVO shifts across timeframes, from 0.21 (5 years) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMPH:
$976.55M
NVO:
$210.91B
AMPH:
$1.67
NVO:
DKK 27.42
AMPH:
12.56
NVO:
11.36
AMPH:
0.67
NVO:
0.49
AMPH:
1.38
NVO:
4.23
AMPH:
1.26
NVO:
6.83
AMPH:
$720.53M
NVO:
DKK 327.80B
AMPH:
$341.13M
NVO:
DKK 268.30B
AMPH:
$155.96M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPH vs. NVO — Ранг доходности на риск
AMPH
NVO
Сравнение AMPH c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMPH | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.61 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.97 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMPH и NVO
Максимальная просадка AMPH за все время составила -74.05%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPH | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.05% | -74.70% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.25% | -49.17% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.05% | -74.70% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.05% | -74.70% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -74.70% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.66% | -65.55% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.19% | -17.82% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.89% | 30.93% | -8.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPH и NVO
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 12.00%. Это указывает на то, что AMPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPH | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 12.00% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.12% | 38.40% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.79% | 51.78% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.36% | 38.48% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.81% | 32.58% | +10.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPH и NVO
AMPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.80% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMPH и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMPH и NVO
AMPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.32M при выручке в 171.17M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
AMPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 171.17M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
AMPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.42M при выручке в 171.17M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMPH and NVO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPH has higher volatility (14.56%) compared to NVO (12.00%). In terms of maximum drawdown, AMPH dropped -74.05% vs NVO's -74.70%.
AMPH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMPH и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор