Сравнение AMPH с NVO
AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AMPH in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, AMPH returned 1.39%/yr vs 6.56%/yr for NVO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMPH и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMPH показывает доходность -32.34%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -11.01%. За последние 10 лет акции AMPH уступали акциям NVO по среднегодовой доходности: 1.39% против 6.56% соответственно.
AMPH
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -34.30%
- 1 год
- -30.33%
- 3 года*
- -27.06%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 1.39%
NVO
- 1 день
- 4.17%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -11.01%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- -36.44%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.56%
Сравнение доходности по годам AMPH и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | -32.34% | -27.88% | -39.97% | 120.74% | 20.31% | 15.81% | 4.25% | -3.07% | 3.43% | 4.45% |
NVO Novo Nordisk A/S | -11.01% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between AMPH and NVO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2014 г. | 0.24 |
The correlation between AMPH and NVO shifts across timeframes, from 0.20 (5 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMPH:
$841.82M
NVO:
$194.63B
AMPH:
$1.67
NVO:
$27.42
AMPH:
10.83
NVO:
1.60
AMPH:
0.57
NVO:
0.07
AMPH:
1.19
NVO:
0.59
AMPH:
1.09
NVO:
0.96
AMPH:
$720.53M
NVO:
$327.80B
AMPH:
$341.13M
NVO:
$268.30B
AMPH:
$155.96M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPH vs. NVO — Ранг доходности на риск
AMPH
NVO
Сравнение AMPH c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMPH | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.66 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.99 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMPH | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.70 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.10 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.20 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.47 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок AMPH и NVO
Максимальная просадка AMPH за все время составила -74.05%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPH | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.05% | -74.70% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.25% | -55.03% | +9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.05% | -74.70% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.05% | -74.70% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -74.70% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.12% | -68.21% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.98% | -17.76% | -6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.90% | 36.98% | -15.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPH и NVO
Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) имеет более высокую волатильность в 26.71% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что AMPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPH | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.71% | 8.89% | +17.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.74% | 38.00% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.42% | 51.88% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.99% | 38.25% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.65% | 32.51% | +10.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPH и NVO
AMPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.12% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMPH и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMPH и NVO
AMPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.32M при выручке в 171.17M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
AMPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 171.17M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
AMPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.42M при выручке в 171.17M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMPH and NVO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPH has higher volatility (26.71%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, AMPH dropped -74.05% vs NVO's -74.70%.
AMPH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMPH и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор